Сравнение BAGY с ARMW
BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. BAGY charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности BAGY и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAGY показывает доходность -24.09%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.
BAGY
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.92%
- С начала года
- -24.09%
- 6 месяцев
- -26.66%
- 1 год
- -38.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAGY и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -24.09% | -18.65% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
Correlation
The correlation between BAGY and ARMW is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение распределения секторов BAGY и ARMW
Секторы
BAGY
ARMW
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
BAGY
ARMW
-
Сырьевые материалы
BAGY
-
ARMW
-
Коммуникационные услуги
BAGY
-
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
BAGY
-
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
BAGY
-
ARMW
-
Энергетика
BAGY
-
ARMW
-
Здравоохранение
BAGY
-
ARMW
-
Промышленность
BAGY
-
ARMW
-
Недвижимость
BAGY
-
ARMW
-
Технологии
BAGY
-
ARMW
Коммунальные услуги
BAGY
-
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAGY vs. ARMW — Ранг доходности на риск
BAGY
ARMW
Сравнение BAGY c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAGY | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAGY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 4.33 | -5.03 |
Просадки
Сравнение просадок BAGY и ARMW
Максимальная просадка BAGY за все время составила -47.52%, примерно равная максимальной просадке ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGY и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAGY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.52% | -48.47% | +0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.60% | -5.75% | -40.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.71% | -26.42% | +6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGY и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAGY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.98% | 88.57% | -46.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.86% | 88.57% | -47.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.86% | 88.57% | -47.71% |
Сравнение комиссий BAGY и ARMW
BAGY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGY и ARMW
Дивидендная доходность BAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 59.93%, что больше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 59.93% | 30.16% |
Часто задаваемые вопросы
BAGY and ARMW have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BAGY is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAGY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
BAGY has the higher dividend yield at 59.93%, compared with 16.13% for ARMW.
They also come from different issuers: Amplify and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.65% for BAGY and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для BAGY и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор