Сравнение BAGY с AIEQ
BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) and AIEQ (Amplify AI Powered Equity ETF) are both exchange-traded funds - BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while AIEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the AI Powered Equity Index. BAGY is actively managed, while AIEQ is passively managed. Over the past year, BAGY returned -38.64% vs 19.15% for AIEQ. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. BAGY charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for AIEQ.
Доходность
Сравнение доходности BAGY и AIEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAGY показывает доходность -25.28%, что значительно ниже, чем у AIEQ с доходностью 8.03%.
BAGY
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -18.40%
- С начала года
- -25.28%
- 6 месяцев
- -25.26%
- 1 год
- -38.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIEQ
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 7.07%
- 1 год
- 19.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAGY и AIEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -25.28% | -8.33% |
AIEQ Amplify AI Powered Equity ETF | 8.03% | 19.84% |
Correlation
The correlation between BAGY and AIEQ is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAGY vs. AIEQ — Ранг доходности на риск
BAGY
AIEQ
Сравнение BAGY c AIEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAGY | AIEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.27 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.11 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 8.00 | -9.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAGY и AIEQ
Максимальная просадка BAGY за все время составила -49.84%, что больше максимальной просадки AIEQ в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGY и AIEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAGY | AIEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.84% | -24.19% | -25.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.84% | -9.11% | -40.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.43% | -2.85% | -44.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.76% | -3.28% | -17.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.33% | 2.40% | +25.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGY и AIEQ
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) имеет более высокую волатильность в 14.04% по сравнению с Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что BAGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAGY | AIEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.04% | 4.68% | +9.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.99% | 10.15% | +23.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.91% | 12.87% | +30.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.30% | 19.47% | +21.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.30% | 19.47% | +21.83% |
Сравнение комиссий BAGY и AIEQ
BAGY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AIEQ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGY и AIEQ
Дивидендная доходность BAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.88%, что больше доходности AIEQ в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIEQ Amplify AI Powered Equity ETF | 0.40% | 0.43% | 0.65% |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 60.88% | 30.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BAGY and AIEQ have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAGY has higher volatility (14.04%) compared to AIEQ (4.68%). In terms of maximum drawdown, BAGY dropped -49.84% vs AIEQ's -24.19%.
On 1-year performance, AIEQ leads with 19.15% vs -38.64% for BAGY. On fees, BAGY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, AIEQ has been the lower-risk option at 4.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIEQ has performed better with a 19.15% return vs -38.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAGY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for AIEQ.
BAGY has the higher dividend yield at 60.88%, compared with 0.40% for AIEQ.
BAGY is categorized as Derivative Income, while AIEQ is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.65% for BAGY and 0.75% for AIEQ.
AIEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAGY и AIEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор