Сравнение BAGSX с DFXIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX).
BAGSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. DFXIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BAGSX и DFXIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAGSX и DFXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | -0.31% | 7.11% | 1.63% | 6.12% | -13.52% | -1.74% | 8.42% | 9.17% | -0.55% | 3.90% |
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 0.29% | 5.85% | 3.05% | 4.93% | -7.88% | -0.56% | 5.90% | 269.83% | 1.07% | 0.87% |
Доходность по периодам
С начала года, BAGSX показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у DFXIX с доходностью 0.29%.
BAGSX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 1.81%
DFXIX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAGSX и DFXIX
BAGSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DFXIX в 0.15%.
Доходность на риск
BAGSX vs. DFXIX — Ранг доходности на риск
BAGSX
DFXIX
Сравнение BAGSX c DFXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAGSX | DFXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.57 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.27 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.57 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 8.40 | -3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAGSX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.57 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.41 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.56 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между BAGSX и DFXIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGSX и DFXIX
Дивидендная доходность BAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности DFXIX в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | 3.76% | 3.69% | 3.62% | 3.10% | 2.33% | 1.68% | 3.02% | 2.41% | 2.53% | 2.21% | 1.96% | 2.14% |
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.21% | 3.72% | 3.02% | 2.69% | 2.31% | 1.39% | 102.11% | 2.10% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BAGSX и DFXIX
Максимальная просадка BAGSX за все время составила -18.97%, что больше максимальной просадки DFXIX в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGSX и DFXIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAGSX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -10.51% | -8.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -1.69% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | -10.51% | -8.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -1.29% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -2.34% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.52% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGSX и DFXIX
Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что BAGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAGSX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 1.09% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 1.84% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 2.85% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 3.58% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.89% | 29.85% | -24.96% |