PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAGSX с BTMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAGSX с BTMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX).

BAGSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. BTMSX управляется Baird. Фонд был запущен 30 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности BAGSX и BTMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAGSX и BTMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund		-0.11%7.11%1.63%6.12%-13.52%-1.74%8.42%9.17%-0.55%3.90%
BTMSX
Baird Short-Term Municipal Bond Fund		0.26%4.46%2.98%3.90%-4.01%0.59%2.90%3.81%1.34%2.45%

Доходность по периодам

С начала года, BAGSX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у BTMSX с доходностью 0.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BAGSX имеют среднегодовую доходность 1.83%, а акции BTMSX немного отстают с 1.79%.

BAGSX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.70%
1 год
3.91%
3 года*
3.86%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.83%

BTMSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.91%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.60%
3 года*
3.40%
5 лет*
1.58%
10 лет*
1.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Aggregate Bond Fund

Baird Short-Term Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с BAGSX:
BAGSX с BKAGBAGSX с BIMSXBAGSX с VPLSBAGSX с EAGGBAGSX с TSBIXBAGSX с FBNDBAGSX с BND
Часто сравнивают с BTMSX:
BTMSX с SWPPXBTMSX с FMNDXBTMSX с BMDSXBTMSX с BIMSXBTMSX с BUBSXBTMSX с BATVXBTMSX с BMN

Сравнение комиссий BAGSX и BTMSX

И BAGSX, и BTMSX имеют комиссию равную 0.55%.

BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund
BTMSX
Baird Short-Term Municipal Bond Fund

Доходность на риск

BAGSX vs. BTMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAGSX
Ранг доходности на риск BAGSX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGSX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGSX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGSX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGSX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BTMSX
Ранг доходности на риск BTMSX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTMSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTMSX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTMSX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTMSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTMSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAGSX c BTMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAGSXBTMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

2.07

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.79

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.71

-0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.12

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.78

9.66

-4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAGSX vs. BTMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAGSX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа BTMSX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAGSX и BTMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAGSXBTMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.07

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.93

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.98

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.00

-0.08

Корреляция

Корреляция между BAGSX и BTMSX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAGSX и BTMSX

Дивидендная доходность BAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности BTMSX в 3.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund		3.75%3.69%3.62%3.10%2.33%1.68%3.02%2.41%2.53%2.21%1.96%2.14%
BTMSX
Baird Short-Term Municipal Bond Fund		3.05%3.05%2.93%2.48%1.36%0.88%1.30%1.66%1.53%1.43%1.17%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BAGSX и BTMSX

Максимальная просадка BAGSX за все время составила -18.97%, что больше максимальной просадки BTMSX в -6.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGSX и BTMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BAGSXBTMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.97%

-6.51%

-12.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.64%

-1.89%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.84%

-6.51%

-12.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.97%

-6.51%

-12.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-1.00%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-0.95%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.42%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BAGSX и BTMSX

Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что BAGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAGSXBTMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

0.49%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

0.74%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26%

1.86%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

1.71%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.89%

1.84%

+3.05%