Сравнение BAGSX с BTMSX
BAGSX (Baird Aggregate Bond Fund) and BTMSX (Baird Short-Term Municipal Bond Fund) are both mutual funds - BAGSX is a Intermediate Core Bond fund managed by Baird, while BTMSX is a Municipal Bonds fund managed by Baird. Over the past 10 years, BAGSX returned 1.54%/yr vs 1.78%/yr for BTMSX. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.55% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BAGSX и BTMSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAGSX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у BTMSX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции BAGSX уступали акциям BTMSX по среднегодовой доходности: 1.54% против 1.78% соответственно.
BAGSX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- -0.12%
- С начала года
- -0.14%
- 1 год
- 2.14%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- 1.54%
- Всё время*
- 3.91%
BTMSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.17%
- С начала года
- 1.00%
- 1 год
- 2.51%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- 1.78%
- Всё время*
- 1.83%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BAGSX и BTMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | -0.14% | 7.11% | 1.63% | 6.12% | -13.52% | -1.74% | 8.42% | 9.17% | -0.55% | 3.90% |
BTMSX Baird Short-Term Municipal Bond Fund | 1.00% | 4.46% | 2.98% | 3.90% | -4.01% | 0.59% | 2.90% | 3.81% | 1.34% | 2.45% |
Correlation
The correlation between BAGSX and BTMSX is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.43 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.40 |
The correlation between BAGSX and BTMSX shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.51 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAGSX vs. BTMSX — Ранг доходности на риск
BAGSX
BTMSX
Сравнение BAGSX c BTMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAGSX | BTMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.66 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.38 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | 7.58 | -5.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAGSX и BTMSX
Максимальная просадка BAGSX за все время составила -18.97%, что больше максимальной просадки BTMSX в -6.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGSX и BTMSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAGSX | BTMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -6.51% | -12.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -1.10% | -1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.11% | -1.89% | -3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.73% | -6.42% | -12.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.97% | -6.51% | -12.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -0.32% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -0.93% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 0.34% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGSX и BTMSX
Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что BAGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAGSX | BTMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 0.42% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 0.93% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 1.14% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 1.73% | +4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.90% | 1.85% | +3.05% |
Сравнение комиссий BAGSX и BTMSX
И BAGSX, и BTMSX имеют комиссию равную 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGSX и BTMSX
Дивидендная доходность BAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности BTMSX в 3.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | 3.85% | 3.69% | 3.62% | 3.10% | 2.33% | 1.68% | 3.02% | 2.41% | 2.53% | 2.21% | 1.96% | 2.14% |
BTMSX Baird Short-Term Municipal Bond Fund | 3.10% | 3.05% | 2.93% | 2.48% | 1.36% | 0.88% | 1.30% | 1.66% | 1.53% | 1.43% | 1.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BAGSX and BTMSX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAGSX has higher volatility (1.07%) compared to BTMSX (0.42%). In terms of maximum drawdown, BAGSX dropped -18.97% vs BTMSX's -6.51%.
BTMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAGSX и BTMSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор