PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAFMX с VSNGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAFMX с VSNGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX).

BAFMX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2018 г.. VSNGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности BAFMX и VSNGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAFMX и VSNGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund		-8.93%3.70%15.29%23.21%-28.12%6.32%32.56%38.63%-8.59%
VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund		-0.28%6.09%18.60%16.15%-16.03%19.97%22.62%32.73%-8.35%

Доходность по периодам

С начала года, BAFMX показывает доходность -8.93%, что значительно ниже, чем у VSNGX с доходностью -0.28%.

BAFMX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-8.93%
6 месяцев
-13.55%
1 год
1.40%
3 года*
7.92%
5 лет*
0.12%
10 лет*
—

VSNGX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
-0.33%
1 год
10.22%
3 года*
12.18%
5 лет*
6.02%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund

JPMorgan Mid Cap Equity Fund

Часто сравнивают с BAFMX:
BAFMX с FXAIXBAFMX с VSCIXBAFMX с BVALXBAFMX с BIAZXBAFMX с BITEXBAFMX с BIASXBAFMX с BIAUX
Часто сравнивают с VSNGX:
VSNGX с OSGIXVSNGX с SPYVSNGX с FLQMVSNGX с BBSCVSNGX с OTCAXVSNGX с VWENXVSNGX с VLEQX

Сравнение комиссий BAFMX и VSNGX

BAFMX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии VSNGX в 0.89%.

VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund
BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund

Доходность на риск

BAFMX vs. VSNGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAFMX
Ранг доходности на риск BAFMX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAFMX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAFMX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAFMX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAFMX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAFMX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VSNGX
Ранг доходности на риск VSNGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSNGX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSNGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSNGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSNGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSNGX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAFMX c VSNGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAFMXVSNGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

0.61

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

0.99

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.14

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

0.90

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

4.00

-3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAFMX vs. VSNGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAFMX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа VSNGX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAFMX и VSNGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAFMXVSNGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

0.61

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.35

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.52

-0.18

Корреляция

Корреляция между BAFMX и VSNGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAFMX и VSNGX

Дивидендная доходность BAFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 80.17%, что больше доходности VSNGX в 6.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund		80.17%73.01%0.00%0.00%6.85%9.92%0.00%0.52%1.14%0.00%0.00%0.00%
VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund		6.17%6.15%8.60%0.50%2.81%7.63%11.65%8.60%12.95%5.79%3.37%5.15%

Просадки

Сравнение просадок BAFMX и VSNGX

Максимальная просадка BAFMX за все время составила -38.26%, что меньше максимальной просадки VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAFMX и VSNGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BAFMXVSNGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.26%

-54.50%

+16.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.09%

-12.36%

-4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.14%

-25.08%

-13.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.61%

-6.04%

-8.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-7.47%

-4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

2.79%

+3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BAFMX и VSNGX

Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что BAFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAFMXVSNGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

5.20%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

9.48%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.34%

17.70%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

17.44%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.52%

19.58%

+2.94%