Сравнение BAFMX с SMCWX
BAFMX (Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund) and SMCWX (American Funds SMALLCAP World Fund Class A) are both mutual funds - BAFMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Brown Advisory Funds, while SMCWX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by American Funds. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BAFMX charges 0.79%/yr vs 1.02%/yr for SMCWX.
Доходность
Сравнение доходности BAFMX и SMCWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BAFMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMCWX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.44%
- 6 месяцев
- 7.43%
- С начала года
- 13.10%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение доходности по годам BAFMX и SMCWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAFMX Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund | -2.65% | 3.70% | 15.29% | 23.21% | -28.12% | 6.32% | 32.56% | 38.63% | -8.59% |
SMCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class A | 13.10% | 14.07% | 2.33% | 18.86% | -29.90% | 10.14% | 37.46% | 30.79% | -6.69% |
Correlation
The correlation between BAFMX and SMCWX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2018 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between BAFMX and SMCWX has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAFMX vs. SMCWX — Ранг доходности на риск
BAFMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SMCWX
Сравнение BAFMX c SMCWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAFMX | SMCWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAFMX и SMCWX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAFMX | SMCWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -62.46% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.63% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -14.87% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAFMX и SMCWX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAFMX | SMCWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 17.17% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 18.46% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 17.89% | — |
Сравнение комиссий BAFMX и SMCWX
BAFMX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SMCWX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAFMX и SMCWX
Дивидендная доходность BAFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 75.00%, что больше доходности SMCWX в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAFMX Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund | 75.00% | 73.01% | 0.00% | 0.00% | 6.85% | 9.92% | 0.00% | 0.52% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class A | 4.25% | 4.84% | 0.60% | 0.64% | 0.00% | 9.24% | 1.60% | 4.24% | 7.06% | 4.48% | 0.35% | 6.49% |
Часто задаваемые вопросы
BAFMX and SMCWX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BAFMX и SMCWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор