Сравнение BAFMX с FSMAX
BAFMX (Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund) and FSMAX (Fidelity Extended Market Index Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BAFMX charges 0.79%/yr vs 0.04%/yr for FSMAX.
Доходность
Сравнение доходности BAFMX и FSMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BAFMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSMAX
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 13.74%
- 6 месяцев
- 11.91%
- 1 год
- 28.69%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 12.06%
Сравнение доходности по годам BAFMX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAFMX Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund | -2.65% | 3.70% | 15.29% | 23.21% | -28.12% | 6.32% | 32.56% | 38.63% | -8.59% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 13.74% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.84% |
Correlation
The correlation between BAFMX and FSMAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2018 г. | 0.90 |
The correlation between BAFMX and FSMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAFMX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
BAFMX
FSMAX
Сравнение BAFMX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAFMX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.69 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.46 | — |
Просадки
Сравнение просадок BAFMX и FSMAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAFMX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -50.55% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -12.16% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAFMX и FSMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAFMX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 17.20% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 22.33% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 30.23% | — |
Сравнение комиссий BAFMX и FSMAX
BAFMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAFMX и FSMAX
Дивидендная доходность BAFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 75.00%, что больше доходности FSMAX в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAFMX Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund | 75.00% | 73.01% | 0.00% | 0.00% | 6.85% | 9.92% | 0.00% | 0.52% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.50% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Часто задаваемые вопросы
BAFMX and FSMAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BAFMX и FSMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор