Сравнение BAFMX с FSMAX
BAFMX (Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund) and FSMAX (Fidelity Extended Market Index Fund) are both mutual funds - BAFMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Brown Advisory Funds, while FSMAX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Completion Total Stock Market Index. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BAFMX charges 0.79%/yr vs 0.04%/yr for FSMAX.
Доходность
Сравнение доходности BAFMX и FSMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BAFMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSMAX
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 9.08%
- С начала года
- 15.44%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 17.59%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение доходности по годам BAFMX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAFMX Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund | -2.65% | 3.70% | 15.29% | 23.21% | -28.12% | 6.32% | 32.56% | 38.63% | -8.59% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 15.44% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.69% |
Correlation
The correlation between BAFMX and FSMAX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2018 г. | 0.89 |
The correlation between BAFMX and FSMAX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAFMX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
BAFMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FSMAX
Сравнение BAFMX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAFMX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAFMX и FSMAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAFMX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -50.55% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.42% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -12.08% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAFMX и FSMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAFMX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 17.77% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 22.42% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 30.22% | — |
Сравнение комиссий BAFMX и FSMAX
BAFMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAFMX и FSMAX
Дивидендная доходность BAFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 75.00%, что больше доходности FSMAX в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAFMX Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund | 75.00% | 73.01% | 0.00% | 0.00% | 6.85% | 9.92% | 0.00% | 0.52% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.50% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Часто задаваемые вопросы
BAFMX and FSMAX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BAFMX и FSMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор