PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAFMX с BIAWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAFMX с BIAWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) и Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX).

BAFMX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2018 г.. BIAWX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BAFMX и BIAWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) и Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAFMX и BIAWX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund		-8.93%3.70%15.29%23.21%-28.12%6.32%32.56%38.63%-8.59%
BIAWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund		-12.47%3.18%20.20%38.88%-31.02%29.83%38.88%35.93%-6.02%

Доходность по периодам

С начала года, BAFMX показывает доходность -8.93%, что значительно выше, чем у BIAWX с доходностью -12.47%.

BAFMX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-8.93%
6 месяцев
-13.55%
1 год
1.40%
3 года*
7.92%
5 лет*
0.12%
10 лет*
—

BIAWX

1 день
3.30%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-12.47%
6 месяцев
-15.30%
1 год
-0.34%
3 года*
9.64%
5 лет*
5.80%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund

Brown Advisory Sustainable Growth Fund

Часто сравнивают с BAFMX:
BAFMX с FXAIXBAFMX с VSCIXBAFMX с BVALXBAFMX с BIAZXBAFMX с BITEXBAFMX с BIASXBAFMX с BIAFX
Часто сравнивают с BIAWX:
BIAWX с SWPPXBIAWX с SPYBIAWX с QGROBIAWX с ACVFBIAWX с VVBIAWX с VUGBIAWX с BRK-B

Сравнение комиссий BAFMX и BIAWX

BAFMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BIAWX в 0.78%.

BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund
BIAWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund

Доходность на риск

BAFMX vs. BIAWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAFMX
Ранг доходности на риск BAFMX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAFMX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAFMX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAFMX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAFMX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAFMX: 77
Ранг коэф-та Мартина
BIAWX
Ранг доходности на риск BIAWX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAWX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAWX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAWX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAWX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAWX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAFMX c BIAWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) и Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAFMXBIAWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

0.02

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

0.19

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.03

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

0.02

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

0.06

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAFMX vs. BIAWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAFMX на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа BIAWX равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAFMX и BIAWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAFMXBIAWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

0.02

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.26

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.71

-0.37

Корреляция

Корреляция между BAFMX и BIAWX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAFMX и BIAWX

Дивидендная доходность BAFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 80.17%, что больше доходности BIAWX в 28.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund		80.17%73.01%0.00%0.00%6.85%9.92%0.00%0.52%1.14%0.00%0.00%0.00%
BIAWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund		28.02%24.52%5.34%0.00%0.00%1.85%0.00%1.50%3.75%1.71%0.72%4.76%

Просадки

Сравнение просадок BAFMX и BIAWX

Максимальная просадка BAFMX за все время составила -38.26%, примерно равная максимальной просадке BIAWX в -36.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAFMX и BIAWX.

Загрузка...

Показатели просадок

BAFMXBIAWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.26%

-36.94%

-1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.09%

-19.97%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.14%

-36.94%

-1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.61%

-17.27%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-5.72%

-5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

6.98%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности BAFMX и BIAWX

Текущая волатильность для Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) составляет 5.76%, в то время как у Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что BAFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIAWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAFMXBIAWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

6.50%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

12.97%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.34%

22.91%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

22.59%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.52%

21.43%

+1.09%