Сравнение BAFE с TEXN
BAFE (Brown Advisory Flexible Equity ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. BAFE is actively managed, while TEXN is passively managed. Over the past year, BAFE returned 12.53% vs 27.36% for TEXN. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. BAFE charges 0.54%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.
Доходность
Сравнение доходности BAFE и TEXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAFE показывает доходность 7.91%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 19.12%.
BAFE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.45%
- 6 месяцев
- 6.27%
- С начала года
- 7.91%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEXN
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -2.09%
- 6 месяцев
- 13.48%
- С начала года
- 19.12%
- 1 год
- 27.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAFE и TEXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAFE Brown Advisory Flexible Equity ETF | 7.91% | 7.57% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 19.12% | 8.33% |
Correlation
The correlation between BAFE and TEXN is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAFE vs. TEXN — Ранг доходности на риск
BAFE
TEXN
Сравнение BAFE c TEXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Flexible Equity ETF (BAFE) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAFE | TEXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.33 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 4.24 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 12.42 | -8.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAFE и TEXN
Максимальная просадка BAFE за все время составила -18.37%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAFE и TEXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAFE | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.37% | -6.48% | -11.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -6.48% | -6.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.64% | +5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -1.48% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 2.21% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAFE и TEXN
Текущая волатильность для Brown Advisory Flexible Equity ETF (BAFE) составляет 3.63%, в то время как у iShares Texas Equity ETF (TEXN) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что BAFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAFE | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 3.97% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 10.17% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.36% | 14.51% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 14.46% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 14.46% | +2.80% |
Сравнение комиссий BAFE и TEXN
BAFE берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAFE и TEXN
Дивидендная доходность BAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности TEXN в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BAFE Brown Advisory Flexible Equity ETF | 0.27% | 0.30% | 0.06% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.41% | 0.86% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BAFE and TEXN have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEXN has higher volatility (3.97%) compared to BAFE (3.63%). In terms of maximum drawdown, BAFE dropped -18.37% vs TEXN's -6.48%.
On 1-year performance, TEXN leads with 27.36% vs 12.53% for BAFE. On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BAFE has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TEXN has performed better with a 27.36% return vs 12.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.54% for BAFE.
TEXN has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.27% for BAFE.
They also come from different issuers: Brown Advisory and iShares. Their fees differ too: 0.54% for BAFE and 0.20% for TEXN.
TEXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAFE и TEXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор