Сравнение BAFE с TEXN
BAFE (Brown Advisory Flexible Equity ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. BAFE is actively managed, while TEXN is passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. BAFE charges 0.54%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.
Доходность
Сравнение доходности BAFE и TEXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAFE показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 25.94%.
BAFE
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEXN
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 25.94%
- 6 месяцев
- 24.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAFE и TEXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAFE Brown Advisory Flexible Equity ETF | 5.14% | 5.87% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 25.94% | 8.16% |
Correlation
The correlation between BAFE and TEXN is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAFE vs. TEXN — Ранг доходности на риск
BAFE
TEXN
Сравнение BAFE c TEXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Flexible Equity ETF (BAFE) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAFE | TEXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAFE | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 2.75 | -2.20 |
Просадки
Сравнение просадок BAFE и TEXN
Максимальная просадка BAFE за все время составила -18.37%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAFE и TEXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAFE | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.37% | -6.34% | -12.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.24% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -1.12% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAFE и TEXN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAFE | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 14.19% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 14.19% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 14.19% | +3.26% |
Сравнение комиссий BAFE и TEXN
BAFE берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAFE и TEXN
Дивидендная доходность BAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности TEXN в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BAFE Brown Advisory Flexible Equity ETF | 0.28% | 0.30% | 0.06% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.01% | 0.86% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BAFE and TEXN have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.54% for BAFE.
TEXN has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.28% for BAFE.
They also come from different issuers: Brown Advisory and iShares. Their fees differ too: 0.54% for BAFE and 0.20% for TEXN.
Подберите оптимальное распределение для BAFE и TEXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор