Сравнение BAFE с CVSE
BAFE (Brown Advisory Flexible Equity ETF) and CVSE (Calvert US Select Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BAFE returned 13.86% vs 8.06% for CVSE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAFE charges 0.54%/yr vs 0.29%/yr for CVSE.
Доходность
Сравнение доходности BAFE и CVSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BAFE
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAFE и CVSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BAFE Brown Advisory Flexible Equity ETF | 5.14% | 9.80% | -0.51% |
CVSE Calvert US Select Equity ETF | 0.00% | 10.14% | -1.55% |
Correlation
The correlation between BAFE and CVSE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between BAFE and CVSE has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAFE vs. CVSE — Ранг доходности на риск
BAFE
CVSE
Сравнение BAFE c CVSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Flexible Equity ETF (BAFE) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAFE | CVSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.40 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 2.66 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 5.71 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAFE | CVSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.28 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.92 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок BAFE и CVSE
Максимальная просадка BAFE за все время составила -18.37%, что меньше максимальной просадки CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAFE и CVSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAFE | CVSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.37% | -20.29% | +1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -3.08% | -9.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -1.68% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -2.69% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 1.42% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAFE и CVSE
Brown Advisory Flexible Equity ETF (BAFE) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с Calvert US Select Equity ETF (CVSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BAFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAFE | CVSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 0.00% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 0.00% | +9.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 6.49% | +6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 13.87% | +3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 13.87% | +3.58% |
Сравнение комиссий BAFE и CVSE
BAFE берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии CVSE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAFE и CVSE
Дивидендная доходность BAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности CVSE в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAFE Brown Advisory Flexible Equity ETF | 0.28% | 0.30% | 0.06% | 0.00% |
CVSE Calvert US Select Equity ETF | 0.59% | 0.81% | 1.05% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
BAFE and CVSE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAFE has higher volatility (2.62%) compared to CVSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, BAFE dropped -18.37% vs CVSE's -20.29%.
On 1-year performance, BAFE leads with 13.86% vs 8.06% for CVSE. On fees, CVSE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, CVSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAFE has performed better with a 13.86% return vs 8.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CVSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.54% for BAFE.
CVSE has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.28% for BAFE.
They also come from different issuers: Brown Advisory and Calvert. Their fees differ too: 0.54% for BAFE and 0.29% for CVSE.
CVSE currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAFE и CVSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор