Сравнение BADEX с VTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).
BADEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2020 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BADEX и VTCLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BADEX и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BADEX BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund | 1.30% | 13.95% | 10.15% | 11.67% | -11.34% | 4.49% | 2.32% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -4.05% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 1.18% |
Доходность по периодам
С начала года, BADEX показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%.
BADEX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.79%
- 1 год
- 12.34%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- —
VTCLX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BADEX и VTCLX
BADEX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.
Доходность на риск
BADEX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
BADEX
VTCLX
Сравнение BADEX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BADEX | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.98 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.50 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.52 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 7.35 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BADEX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.98 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.64 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.50 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между BADEX и VTCLX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BADEX и VTCLX
Дивидендная доходность BADEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности VTCLX в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BADEX BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund | 7.42% | 7.52% | 2.27% | 1.92% | 2.43% | 7.54% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.98% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок BADEX и VTCLX
Максимальная просадка BADEX за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BADEX и VTCLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BADEX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.86% | -55.18% | +33.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -12.20% | +3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.86% | -24.98% | +3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -6.12% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -7.61% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 2.53% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BADEX и VTCLX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) имеют волатильность 5.22% и 5.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BADEX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 5.42% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 9.68% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.29% | 18.43% | -8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.99% | 17.23% | -7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.19% | 18.26% | -8.07% |