Сравнение BADEX с LCSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).
BADEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2020 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности BADEX и LCSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BADEX и LCSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BADEX BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund | 1.30% | 13.95% | 10.15% | 11.67% | -11.34% | 4.49% | 2.32% |
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 11.23% | 51.52% | -13.60% | 16.26% | -27.25% | 4.73% | 4.19% |
Доходность по периодам
С начала года, BADEX показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.
BADEX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.79%
- 1 год
- 12.34%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- —
LCSMX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -12.34%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 26.19%
- 1 год
- 63.67%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BADEX и LCSMX
BADEX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.
Доходность на риск
BADEX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск
BADEX
LCSMX
Сравнение BADEX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BADEX | LCSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 2.92 | -1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 3.47 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.54 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 4.11 | -2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 16.92 | -11.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BADEX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.92 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.26 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.42 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между BADEX и LCSMX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BADEX и LCSMX
Дивидендная доходность BADEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности LCSMX в 0.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BADEX BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund | 7.42% | 7.52% | 2.27% | 1.92% | 2.43% | 7.54% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 0.90% | 1.00% | 1.29% | 1.22% | 1.11% | 3.03% | 0.48% | 0.88% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок BADEX и LCSMX
Максимальная просадка BADEX за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BADEX и LCSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BADEX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.86% | -39.72% | +17.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -15.39% | +6.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.86% | -39.72% | +17.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -13.80% | +6.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -13.97% | +8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 3.74% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BADEX и LCSMX
Текущая волатильность для BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) составляет 5.22%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что BADEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BADEX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 12.00% | -6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 17.91% | -10.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.29% | 22.02% | -11.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.99% | 17.90% | -7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.19% | 19.35% | -9.16% |