PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BADEX с DEMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BADEX с DEMGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BADEX (BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund) and DEMGX (DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, BADEX returned 7.45%/yr vs 8.05%/yr for DEMGX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BADEX charges 1.06%/yr vs 0.66%/yr for DEMGX.

Доходность

Сравнение доходности BADEX и DEMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BADEX показывает доходность 19.83%, что значительно выше, чем у DEMGX с доходностью 16.94%.

BADEX

1 день
1.02%
1 месяц
8.20%
С начала года
19.83%
6 месяцев
21.70%
1 год
28.60%
3 года*
16.66%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—

DEMGX

1 день
-0.07%
1 месяц
3.54%
С начала года
16.94%
6 месяцев
18.72%
1 год
34.76%
3 года*
18.71%
5 лет*
8.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BADEX и DEMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		19.83%13.95%10.15%11.67%-11.34%4.49%2.32%
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio		16.94%24.27%4.62%17.19%-12.98%14.64%2.32%

Correlation

The correlation between BADEX and DEMGX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2020 г.

0.86

The correlation between BADEX and DEMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund

DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio

Часто сравнивают с BADEX:
BADEX с EMRSXBADEX с FSSGXBADEX с WBELXBADEX с PZVEXBADEX с DESIXBADEX с MEMQXBADEX с SIEMX
Часто сравнивают с DEMGX:
DEMGX с DEMSXDEMGX с GQGPXDEMGX с VEIEXDEMGX с AVESDEMGX с FEDDXDEMGX с AVEEDEMGX с BEMIX

Доходность на риск

BADEX vs. DEMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BADEX
Ранг доходности на риск BADEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BADEX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BADEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BADEX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BADEX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BADEX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DEMGX
Ранг доходности на риск DEMGX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMGX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMGX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMGX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BADEX c DEMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BADEXDEMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
2.57

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
3.45

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.48

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

3.19

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.91

11.58

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BADEX vs. DEMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BADEX на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEMGX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BADEX и DEMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BADEXDEMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

2.57

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.60

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.68

+0.18

Просадки

Сравнение просадок BADEX и DEMGX

Максимальная просадка BADEX за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки DEMGX в -42.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BADEX и DEMGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BADEXDEMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-42.40%

+20.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-11.10%

+2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.29%

-17.68%

+7.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-26.19%

+4.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.07%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-7.58%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

3.04%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности BADEX и DEMGX

Текущая волатильность для BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) составляет 4.19%, в то время как у DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что BADEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BADEXDEMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.93%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

11.30%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

13.74%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.22%

13.45%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.38%

15.76%

-5.38%

Сравнение комиссий BADEX и DEMGX

BADEX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии DEMGX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BADEX и DEMGX

Дивидендная доходность BADEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности DEMGX в 4.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		6.27%7.52%2.27%1.92%2.43%7.54%0.03%0.00%0.00%
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio		4.26%4.98%4.60%5.21%4.28%10.93%2.23%3.17%0.08%

Часто задаваемые вопросы

BADEX and DEMGX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEMGX has higher volatility (4.93%) compared to BADEX (4.19%). In terms of maximum drawdown, BADEX dropped -21.86% vs DEMGX's -42.40%.

BADEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BADEX и DEMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор