PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BADEX с AIEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BADEX с AIEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и Alger Emerging Markets Fund (AIEMX).

BADEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2020 г.. AIEMX управляется Alger. Фонд был запущен 28 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BADEX и AIEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и Alger Emerging Markets Fund (AIEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BADEX и AIEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		1.30%13.95%10.15%11.67%-11.34%4.49%2.32%
AIEMX
Alger Emerging Markets Fund		0.15%25.30%5.60%13.49%-32.52%-0.45%3.56%

Доходность по периодам

С начала года, BADEX показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у AIEMX с доходностью 0.15%.

BADEX

1 день
1.58%
1 месяц
-5.20%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.79%
1 год
12.34%
3 года*
10.83%
5 лет*
4.75%
10 лет*
—

AIEMX

1 день
3.20%
1 месяц
-9.76%
С начала года
0.15%
6 месяцев
2.85%
1 год
23.96%
3 года*
13.55%
5 лет*
-0.33%
10 лет*
6.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund

Alger Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с BADEX:
BADEX с DESIXBADEX с FSSGXBADEX с MEMQXBADEX с WBELXBADEX с DRESXBADEX с SMQFXBADEX с PZVEX
Часто сравнивают с AIEMX:
AIEMX с FDGRXAIEMX с DEMIXAIEMX с EAEMXAIEMX с ALBAXAIEMX с FCEEXAIEMX с LCSMXAIEMX с COBYX

Сравнение комиссий BADEX и AIEMX

BADEX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии AIEMX в 1.45%.

AIEMX
Alger Emerging Markets Fund
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund

Доходность на риск

BADEX vs. AIEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BADEX
Ранг доходности на риск BADEX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BADEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BADEX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BADEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BADEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BADEX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AIEMX
Ранг доходности на риск AIEMX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEMX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEMX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEMX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEMX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BADEX c AIEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и Alger Emerging Markets Fund (AIEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BADEXAIEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.33

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.83

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.56

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

6.64

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BADEX vs. AIEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BADEX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIEMX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BADEX и AIEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BADEXAIEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.33

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

-0.02

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.15

+0.42

Корреляция

Корреляция между BADEX и AIEMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BADEX и AIEMX

Дивидендная доходность BADEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности AIEMX в 0.05%

TTM202520242023202220212020201920182017
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		7.42%7.52%2.27%1.92%2.43%7.54%0.03%0.00%0.00%0.00%
AIEMX
Alger Emerging Markets Fund		0.05%0.05%0.31%0.00%0.00%4.19%0.00%5.08%2.35%3.58%

Просадки

Сравнение просадок BADEX и AIEMX

Максимальная просадка BADEX за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки AIEMX в -46.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BADEX и AIEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

BADEXAIEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-46.21%

+24.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-15.17%

+6.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-43.75%

+21.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-12.45%

+5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-17.41%

+11.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

3.55%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BADEX и AIEMX

Текущая волатильность для BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) составляет 5.22%, в то время как у Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что BADEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BADEXAIEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

10.03%

-4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

14.39%

-7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

18.61%

-8.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.99%

18.92%

-8.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.19%

19.27%

-9.08%