Сравнение BACIX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Energy Opportunities Fund (BACIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
BACIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 февр. 2005 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BACIX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BACIX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACIX BlackRock Energy Opportunities Fund | 36.34% | 11.03% | 4.23% | 2.97% | 43.64% | 43.50% | -29.38% | 13.04% | -19.55% | 2.47% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -3.56% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BACIX показывает доходность 36.34%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции BACIX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 10.55% против 7.82% соответственно.
BACIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 10.35%
- С начала года
- 36.34%
- 6 месяцев
- 39.26%
- 1 год
- 39.36%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 22.91%
- 10 лет*
- 10.55%
VTMFX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 9.77%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 7.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BACIX и VTMFX
BACIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
BACIX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
BACIX
VTMFX
Сравнение BACIX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Energy Opportunities Fund (BACIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BACIX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 1.21 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 1.75 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.26 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.36 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 6.49 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BACIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 1.21 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.71 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.86 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.82 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между BACIX и VTMFX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BACIX и VTMFX
Дивидендная доходность BACIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности VTMFX в 2.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACIX BlackRock Energy Opportunities Fund | 2.05% | 2.79% | 2.63% | 3.39% | 2.49% | 2.67% | 3.66% | 3.06% | 3.43% | 2.76% | 2.38% | 2.51% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.31% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BACIX и VTMFX
Максимальная просадка BACIX за все время составила -77.81%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BACIX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BACIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.81% | -28.49% | -49.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.60% | -6.82% | -10.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.76% | -17.40% | -8.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.65% | -21.87% | -43.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -5.38% | +4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.59% | -3.56% | -29.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 1.43% | +3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BACIX и VTMFX
BlackRock Energy Opportunities Fund (BACIX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что BACIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BACIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 2.30% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | 4.60% | +6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 8.45% | +13.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.61% | 8.49% | +15.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.17% | 9.09% | +18.08% |