Сравнение BACIX с RYVIX
BACIX (BlackRock Energy Opportunities Fund) and RYVIX (Rydex Energy Services Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, BACIX returned 9.14%/yr vs -2.81%/yr for RYVIX. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. BACIX charges 0.91%/yr vs 1.36%/yr for RYVIX.
Доходность
Сравнение доходности BACIX и RYVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BACIX показывает доходность 31.48%, что значительно ниже, чем у RYVIX с доходностью 36.34%. За последние 10 лет акции BACIX превзошли акции RYVIX по среднегодовой доходности: 9.14% против -2.81% соответственно.
BACIX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 9.49%
- 6 месяцев
- 14.19%
- С начала года
- 31.48%
- 1 год
- 39.87%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 21.46%
- 10 лет*
- 9.14%
- Всё время*
- 6.00%
RYVIX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 6.43%
- 6 месяцев
- 8.51%
- С начала года
- 36.34%
- 1 год
- 64.29%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- 14.47%
- 10 лет*
- -2.81%
- Всё время*
- 1.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BACIX и RYVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACIX BlackRock Energy Opportunities Fund | 31.48% | 11.03% | 4.23% | 2.97% | 43.64% | 43.50% | -29.38% | 13.04% | -19.55% | 2.47% |
RYVIX Rydex Energy Services Fund | 36.34% | 2.29% | -7.73% | 4.45% | 43.02% | 17.12% | -36.94% | -0.41% | -45.58% | -18.85% |
Correlation
The correlation between BACIX and RYVIX is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2005 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between BACIX and RYVIX has dropped to 0.67 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BACIX vs. RYVIX — Ранг доходности на риск
BACIX
RYVIX
Сравнение BACIX c RYVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Energy Opportunities Fund (BACIX) и Rydex Energy Services Fund (RYVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BACIX | RYVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 3.37 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 10.07 | -0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BACIX и RYVIX
Максимальная просадка BACIX за все время составила -77.81%, что меньше максимальной просадки RYVIX в -94.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BACIX и RYVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BACIX | RYVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.81% | -94.06% | +16.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -20.39% | +7.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.44% | -43.86% | +25.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.76% | -43.86% | +18.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.65% | -88.04% | +22.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -70.61% | +66.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.16% | -46.32% | +14.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 6.82% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BACIX и RYVIX
Текущая волатильность для BlackRock Energy Opportunities Fund (BACIX) составляет 6.12%, в то время как у Rydex Energy Services Fund (RYVIX) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что BACIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BACIX | RYVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 8.58% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.74% | 20.81% | -6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.99% | 28.78% | -10.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.31% | 34.71% | -11.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.14% | 40.19% | -13.05% |
Сравнение комиссий BACIX и RYVIX
BACIX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии RYVIX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BACIX и RYVIX
Дивидендная доходность BACIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности RYVIX в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACIX BlackRock Energy Opportunities Fund | 2.07% | 2.79% | 2.63% | 3.39% | 2.49% | 2.67% | 3.66% | 3.06% | 3.43% | 2.76% | 2.38% | 2.51% |
RYVIX Rydex Energy Services Fund | 0.40% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 1.30% | 0.11% | 1.48% | 0.88% | 0.71% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
BACIX and RYVIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYVIX has higher volatility (8.58%) compared to BACIX (6.12%). In terms of maximum drawdown, BACIX dropped -77.81% vs RYVIX's -94.06%.
RYVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BACIX и RYVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор