PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAC с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAC с VT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BAC (Bank of America Corporation) is a stock, while VT (Vanguard Total World Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, BAC returned 18.19%/yr vs 12.93%/yr for VT. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BAC и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bank of America Corporation (BAC) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAC показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 11.06%. За последние 10 лет акции BAC превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 18.19% против 12.93% соответственно.

BAC

1 день
2.31%
1 месяц
13.82%
С начала года
3.72%
6 месяцев
3.46%
1 год
29.23%
3 года*
27.43%
5 лет*
8.79%
10 лет*
18.19%

VT

1 день
0.44%
1 месяц
0.57%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.82%
1 год
25.83%
3 года*
19.71%
5 лет*
10.65%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAC и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAC
Bank of America Corporation		3.72%28.04%33.85%4.83%-23.82%49.61%-11.63%46.19%-15.00%35.69%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.06%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between BAC and VT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.61

The correlation between BAC and VT shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bank of America Corporation

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с BAC:
BAC с JPMBAC с WFCBAC с SPYBAC с CBAC с GSBAC с SOFIBAC с XLF
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

BAC vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAC
Ранг доходности на риск BAC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAC c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of America Corporation (BAC) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BACVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.94

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.67

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

2.68

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

11.67

-7.46

BAC vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAC на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAC и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAC и VT

Максимальная просадка BAC за все время составила -93.10%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAC и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BACVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.10%

-50.27%

-42.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.93%

-9.67%

-8.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.51%

-16.51%

-11.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.64%

-26.38%

-20.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.95%

-34.24%

-14.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-1.92%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.30%

-7.01%

-21.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.96%

2.22%

+4.74%

Волатильность

Сравнение волатильности BAC и VT

Bank of America Corporation (BAC) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 5.49% и 5.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BACVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.26%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

11.01%

+5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

13.38%

+8.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.89%

16.15%

+10.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.68%

17.27%

+13.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAC и VT

Дивидендная доходность BAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности VT в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAC
Bank of America Corporation		2.72%1.96%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

BAC and VT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAC has higher volatility (5.49%) compared to VT (5.26%). In terms of maximum drawdown, BAC dropped -93.10% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAC и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор