Сравнение BABX с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
BABX и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BABX - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BABX и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BABX и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -31.52% | 123.85% | 1.23% | -33.89% | -7.32% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -13.29% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -11.70% |
Доходность по периодам
С начала года, BABX показывает доходность -31.52%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью -13.29%.
BABX
- 1 день
- 5.70%
- 1 месяц
- -24.29%
- С начала года
- -31.52%
- 6 месяцев
- -58.56%
- 1 год
- -31.27%
- 3 года*
- -5.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGLL
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- 35.38%
- 1 год
- 197.12%
- 3 года*
- 61.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BABX и GGLL
BABX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
BABX vs. GGLL — Ранг доходности на риск
BABX
GGLL
Сравнение BABX c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABX | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 3.24 | -3.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 3.58 | -3.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.44 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 5.37 | -5.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 19.61 | -20.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABX | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 3.24 | -3.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.80 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между BABX и GGLL составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABX и GGLL
BABX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.26% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок BABX и GGLL
Максимальная просадка BABX за все время составила -70.62%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BABX | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.62% | -52.81% | -17.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.43% | -38.39% | -25.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.35% | -27.39% | -33.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.56% | -15.51% | -29.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.47% | 10.52% | +20.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABX и GGLL
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) имеет более высокую волатильность в 25.50% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) с волатильностью 19.62%. Это указывает на то, что BABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BABX | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.50% | 19.62% | +5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.87% | 39.89% | +18.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.17% | 61.32% | +30.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.96% | 55.21% | +27.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.96% | 55.21% | +27.75% |