Сравнение BABW с PEPS
BABW (Roundhill BABA WeeklyPay ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. BABW charges 0.99%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности BABW и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABW показывает доходность -35.65%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 7.86%.
BABW
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -23.91%
- С начала года
- -35.65%
- 6 месяцев
- -37.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 26.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABW и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BABW Roundhill BABA WeeklyPay ETF | -35.65% | -16.98% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 7.86% | 2.84% |
Correlation
The correlation between BABW and PEPS is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABW vs. PEPS — Ранг доходности на риск
BABW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PEPS
Сравнение BABW c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill BABA WeeklyPay ETF (BABW) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABW | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABW и PEPS
Максимальная просадка BABW за все время составила -50.11%, что больше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABW и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABW | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.11% | -21.26% | -28.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.11% | -3.04% | -47.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.69% | -2.75% | -20.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BABW и PEPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABW | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.53% | 13.80% | +34.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.53% | 18.43% | +30.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.53% | 18.43% | +30.10% |
Сравнение комиссий BABW и PEPS
BABW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABW и PEPS
Дивидендная доходность BABW за последние двенадцать месяцев составляет около 51.67%, что больше доходности PEPS в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BABW Roundhill BABA WeeklyPay ETF | 51.67% | 10.68% | 0.00% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.95% | 1.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
BABW and PEPS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for BABW.
BABW has the higher dividend yield at 51.67%, compared with 0.95% for PEPS.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and Parametric. Their fees differ too: 0.99% for BABW and 0.10% for PEPS.
Подберите оптимальное распределение для BABW и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор