Сравнение RCI с T
RCI (Rogers Communications Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, RCI returned 3.30%/yr vs 3.62%/yr for T. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RCI и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCI показывает доходность 1.13%, что значительно выше, чем у T с доходностью -3.08%. За последние 10 лет акции RCI уступали акциям T по среднегодовой доходности: 3.30% против 3.62% соответственно.
RCI
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 5.32%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 47.46%
- 3 года*
- -1.40%
- 5 лет*
- -2.78%
- 10 лет*
- 3.30%
T
- 1 день
- -4.42%
- 1 месяц
- -9.77%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -4.92%
- 1 год
- -12.10%
- 3 года*
- 22.12%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 3.62%
Сравнение доходности по годам RCI и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCI Rogers Communications Inc. | 1.13% | 28.55% | -31.89% | 3.37% | 1.59% | 5.64% | -2.99% | -0.19% | 3.94% | 37.47% |
T AT&T Inc. | -3.08% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between RCI and T is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 1996 г. | 0.26 |
The correlation between RCI and T shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RCI:
$12.89
T:
$3.04
RCI:
2.93
T:
7.73
RCI:
0.03
T:
0.32
RCI:
0.99
T:
1.35
RCI:
$20.68B
T:
$125.65B
RCI:
$8.39B
T:
$105.41B
RCI:
$14.25B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCI vs. T — Ранг доходности на риск
RCI
T
Сравнение RCI c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rogers Communications Inc. (RCI) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCI | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.92 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | -0.59 | +2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | -1.20 | +8.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCI | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | -0.56 | +2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.31 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.15 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.38 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок RCI и T
Максимальная просадка RCI за все время составила -84.00%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCI и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCI | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.00% | -64.15% | -19.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | -20.60% | +0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.21% | -20.60% | -27.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.92% | -32.01% | -24.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.92% | -42.35% | -14.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.79% | -18.23% | -9.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.36% | -15.72% | -9.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.47% | 10.08% | -3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCI и T
Текущая волатильность для Rogers Communications Inc. (RCI) составляет 5.89%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что RCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCI | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 6.96% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.62% | 17.27% | +4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.21% | 21.86% | +4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.46% | 23.92% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.04% | 23.69% | -0.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCI и T
Дивидендная доходность RCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности T в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCI Rogers Communications Inc. | 3.85% | 3.81% | 4.74% | 3.14% | 3.27% | 3.36% | 3.26% | 3.03% | 3.08% | 3.77% | 4.98% | 5.57% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCI и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rogers Communications Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RCI and T have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (6.96%) compared to RCI (5.89%). In terms of maximum drawdown, RCI dropped -84.00% vs T's -64.15%.
RCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCI и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор