Сравнение RCI с T
RCI (Rogers Communications Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, RCI returned 1.86%/yr vs 2.02%/yr for T. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RCI и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCI показывает доходность -6.03%, что значительно выше, чем у T с доходностью -8.33%. За последние 10 лет акции RCI уступали акциям T по среднегодовой доходности: 1.86% против 2.02% соответственно.
RCI
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -8.69%
- 6 месяцев
- -0.35%
- С начала года
- -6.03%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- -3.74%
- 5 лет*
- -4.74%
- 10 лет*
- 1.86%
T
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -3.83%
- 6 месяцев
- -5.16%
- С начала года
- -8.33%
- 1 год
- -14.60%
- 3 года*
- 23.91%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение доходности по годам RCI и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCI Rogers Communications Inc. | -6.03% | 28.55% | -31.89% | 3.37% | 1.59% | 5.64% | -2.99% | -0.19% | 3.94% | 37.47% |
T AT&T Inc. | -8.33% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between RCI and T is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 1996 г. | 0.26 |
The correlation between RCI and T shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RCI:
$18.80B
T:
$152.79B
RCI:
CA$12.87
T:
$3.05
RCI:
3.80
T:
7.20
RCI:
0.04
T:
0.30
RCI:
1.28
T:
1.25
RCI:
CA$20.68B
T:
$125.65B
RCI:
CA$8.39B
T:
$105.41B
RCI:
CA$14.25B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCI vs. T — Ранг доходности на риск
RCI
T
Сравнение RCI c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rogers Communications Inc. (RCI) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCI | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.91 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | -0.51 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.94 | -1.14 | +2.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCI и T
Максимальная просадка RCI за все время составила -84.00%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCI и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCI | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.00% | -64.15% | -19.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.79% | -28.89% | +7.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.21% | -28.89% | -19.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.92% | -32.01% | -24.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.92% | -42.35% | -14.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.90% | -22.66% | -10.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.39% | -15.74% | -9.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 12.80% | -4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCI и T
Rogers Communications Inc. (RCI) и AT&T Inc. (T) имеют волатильность 9.92% и 10.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCI | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | 10.04% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.40% | 19.94% | +3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.86% | 23.65% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.88% | 24.40% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 23.91% | -0.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCI и T
Дивидендная доходность RCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности T в 5.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCI Rogers Communications Inc. | 4.17% | 3.81% | 4.74% | 3.14% | 3.27% | 3.36% | 3.26% | 3.03% | 3.08% | 3.77% | 4.98% | 5.57% |
T AT&T Inc. | 5.05% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCI и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rogers Communications Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RCI and T have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (10.04%) compared to RCI (9.92%). In terms of maximum drawdown, RCI dropped -84.00% vs T's -64.15%.
RCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCI и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор