Сравнение RCI с T
RCI (Rogers Communications Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, RCI returned 3.07%/yr vs 2.70%/yr for T. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RCI и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCI показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у T с доходностью -6.13%. За последние 10 лет акции RCI превзошли акции T по среднегодовой доходности: 3.07% против 2.70% соответственно.
RCI
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 34.96%
- 3 года*
- -2.48%
- 5 лет*
- -3.42%
- 10 лет*
- 3.07%
T
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- -6.13%
- 6 месяцев
- -4.67%
- 1 год
- -15.59%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 2.70%
Сравнение доходности по годам RCI и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCI Rogers Communications Inc. | -1.25% | 28.55% | -31.89% | 3.37% | 1.59% | 5.64% | -2.99% | -0.19% | 3.94% | 37.47% |
T AT&T Inc. | -6.13% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between RCI and T is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 1996 г. | 0.26 |
The correlation between RCI and T shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RCI:
CA$12.89
T:
$3.04
RCI:
4.02
T:
7.49
RCI:
0.05
T:
0.31
RCI:
1.35
T:
1.31
RCI:
CA$20.68B
T:
$125.65B
RCI:
CA$8.39B
T:
$105.41B
RCI:
CA$14.25B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCI vs. T — Ранг доходности на риск
RCI
T
Сравнение RCI c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rogers Communications Inc. (RCI) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCI | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.90 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | -0.66 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | -1.40 | +6.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCI и T
Максимальная просадка RCI за все время составила -84.00%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCI и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCI | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.00% | -64.15% | -19.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | -23.57% | +3.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.21% | -23.57% | -24.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.92% | -32.01% | -24.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.92% | -42.35% | -14.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.49% | -20.80% | -8.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.36% | -15.72% | -9.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 11.14% | -4.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCI и T
Текущая волатильность для Rogers Communications Inc. (RCI) составляет 7.73%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что RCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCI | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 8.49% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.01% | 18.37% | +3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.56% | 22.66% | +3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 24.12% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 23.79% | -0.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCI и T
Дивидендная доходность RCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности T в 4.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCI Rogers Communications Inc. | 3.96% | 3.81% | 4.74% | 3.14% | 3.27% | 3.36% | 3.26% | 3.03% | 3.08% | 3.77% | 4.98% | 5.57% |
T AT&T Inc. | 4.87% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCI и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rogers Communications Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RCI and T have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (8.49%) compared to RCI (7.73%). In terms of maximum drawdown, RCI dropped -84.00% vs T's -64.15%.
RCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCI и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор