PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCI с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение RCI с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rogers Communications Inc. (RCI) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности RCI и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rogers Communications Inc. (RCI) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCI и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCI
Rogers Communications Inc.		-6.31%28.55%-31.89%3.37%1.59%5.64%-2.99%-0.19%3.94%37.47%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, RCI показывает доходность -6.31%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции RCI уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.32% против 12.29% соответственно.

RCI

1 день
-8.15%
1 месяц
-12.39%
С начала года
-6.31%
6 месяцев
1.55%
1 год
44.56%
3 года*
-4.86%
5 лет*
-2.18%
10 лет*
2.32%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rogers Communications Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с RCI:
RCI с BCERCI с TURCI с IACRCI с ORA.PARCI с T.TORCI с SPYRCI с T
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

RCI vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCI
Ранг доходности на риск RCI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCI: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rogers Communications Inc. (RCI) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCI^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

0.88

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

1.37

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

1.39

+1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.07

6.43

+4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCI vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCI на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCI^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

0.88

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.62

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.68

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.46

-0.19

Корреляция

Корреляция между RCI и ^GSPC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок RCI и ^GSPC

Максимальная просадка RCI за все время составила -84.00%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCI и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

RCI^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.00%

-56.78%

-27.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-9.10%

-4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.92%

-25.43%

-31.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.92%

-33.92%

-23.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.10%

-5.67%

-27.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.33%

-10.75%

-14.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

2.62%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности RCI и ^GSPC

Rogers Communications Inc. (RCI) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что RCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCI^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.68%

5.29%

+4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.04%

9.55%

+7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.43%

18.33%

+5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

16.90%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.56%

18.04%

+4.52%