Сравнение BABO с MMKT
BABO (YieldMax BABA Option Income Strategy ETF) and MMKT (Texas Capital Government Money Market ETF) are both exchange-traded funds - BABO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while MMKT is a Money Market fund actively managed by Texas Capital. Both are actively managed. Over the past year, BABO returned -9.47% vs 3.78% for MMKT. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. BABO charges 0.99%/yr vs 0.20%/yr for MMKT.
Доходность
Сравнение доходности BABO и MMKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABO показывает доходность -26.68%, что значительно ниже, чем у MMKT с доходностью 1.64%.
BABO
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -17.19%
- С начала года
- -26.68%
- 6 месяцев
- -28.29%
- 1 год
- -9.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMKT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABO и MMKT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -26.68% | 46.84% | -13.19% |
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 1.64% | 4.13% | 1.22% |
Correlation
The correlation between BABO and MMKT is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABO vs. MMKT — Ранг доходности на риск
BABO
MMKT
Сравнение BABO c MMKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABO | MMKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -62.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 15.48 | -14.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 152.14 | -152.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 912.59 | -913.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABO и MMKT
Максимальная просадка BABO за все время составила -38.40%, что больше максимальной просадки MMKT в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и MMKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABO | MMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.40% | -0.04% | -38.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.40% | -0.02% | -38.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.40% | 0.00% | -38.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -0.00% | -14.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.30% | 0.00% | +16.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABO и MMKT
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что BABO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABO | MMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 0.05% | +6.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.44% | 0.13% | +24.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.28% | 0.23% | +35.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 0.23% | +36.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.54% | 0.23% | +36.31% |
Сравнение комиссий BABO и MMKT
BABO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MMKT в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABO и MMKT
Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 102.95%, что больше доходности MMKT в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 102.95% | 85.50% | 20.65% |
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 3.71% | 3.98% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
BABO and MMKT have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABO has higher volatility (6.65%) compared to MMKT (0.05%). In terms of maximum drawdown, BABO dropped -38.40% vs MMKT's -0.04%.
On 1-year performance, MMKT leads with 3.78% vs -9.47% for BABO. On fees, MMKT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, MMKT has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MMKT has performed better with a 3.78% return vs -9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MMKT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.99% for BABO.
BABO has the higher dividend yield at 102.95%, compared with 3.71% for MMKT.
BABO is categorized as Derivative Income, while MMKT is Money Market. They also come from different issuers: YieldMax and Texas Capital. Their fees differ too: 0.99% for BABO and 0.20% for MMKT.
MMKT currently has the higher Sharpe Ratio (16.75 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABO и MMKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор