PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BABO с IBID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BABO с IBID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BABO (YieldMax BABA Option Income Strategy ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - BABO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. BABO is actively managed, while IBID is passively managed. Over the past year, BABO returned 8.62% vs 4.83% for IBID. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. BABO charges 0.99%/yr vs 0.10%/yr for IBID.

Доходность

Сравнение доходности BABO и IBID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BABO показывает доходность -12.48%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 2.46%.

BABO

1 день
-1.54%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-12.48%
6 месяцев
-16.80%
1 год
8.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBID

1 день
0.08%
1 месяц
0.49%
С начала года
2.46%
6 месяцев
2.57%
1 год
4.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BABO и IBID

2026 (YTD)20252024
BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF		-12.48%46.84%-0.08%
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF		2.46%5.66%1.53%

Correlation

The correlation between BABO and IBID is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2024 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax BABA Option Income Strategy ETF

iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF

Часто сравнивают с BABO:
BABO с BABABABO с BABXBABO с MSTYBABO с SNOYBABO с SPYBABO с VTBABO с ULTY
Часто сравнивают с IBID:
IBID с STIPIBID с SCHPIBID с LQDIIBID с IBITIBID с IBICIBID с JCPIIBID с VTIP

Доходность на риск

BABO vs. IBID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BABO
Ранг доходности на риск BABO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
IBID
Ранг доходности на риск IBID: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBID: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBID: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBID: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBID: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBID: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BABO c IBID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BABOIBIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
3.91

-3.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
6.75

-6.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.94

-0.87

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

13.33

-13.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.60

39.52

-38.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BABO vs. IBID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BABO на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа IBID равного 3.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BABO и IBID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BABOIBIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

3.91

-3.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

2.56

-2.15

Просадки

Сравнение просадок BABO и IBID

Максимальная просадка BABO за все время составила -29.37%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и IBID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BABOIBIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.37%

-1.28%

-28.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.37%

-0.36%

-29.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.47%

0.00%

-26.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.68%

-0.22%

-13.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.49%

0.12%

+14.37%

Волатильность

Сравнение волатильности BABO и IBID

YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) имеет более высокую волатильность в 12.03% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что BABO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BABOIBIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.03%

0.32%

+11.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.11%

0.80%

+23.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.12%

1.25%

+33.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.77%

2.25%

+34.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.77%

2.25%

+34.52%

Сравнение комиссий BABO и IBID

BABO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BABO и IBID

Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 85.81%, что больше доходности IBID в 3.66%

ПозицияTTM202520242023
BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF		85.81%85.50%20.65%0.00%
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF		3.66%4.43%4.24%0.81%

Часто задаваемые вопросы

BABO and IBID have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BABO has higher volatility (12.03%) compared to IBID (0.32%). In terms of maximum drawdown, BABO dropped -29.37% vs IBID's -1.28%.

On 1-year performance, BABO leads with 8.62% vs 4.83% for IBID. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BABO has performed better with a 8.62% return vs 4.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for BABO.

BABO has the higher dividend yield at 85.81%, compared with 3.66% for IBID.

BABO is categorized as Derivative Income, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for BABO and 0.10% for IBID.

IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.91 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BABO и IBID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор