Сравнение BABO с CWII
BABO (YieldMax BABA Option Income Strategy ETF) and CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. BABO charges 0.99%/yr vs 1.03%/yr for CWII.
Доходность
Сравнение доходности BABO и CWII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABO показывает доходность -26.68%, что значительно ниже, чем у CWII с доходностью 13,199.78%.
BABO
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -17.19%
- С начала года
- -26.68%
- 6 месяцев
- -28.29%
- 1 год
- -9.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10,273.16%
- С начала года
- 13,199.78%
- 6 месяцев
- 11,946.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABO и CWII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -26.68% | -7.66% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 13,199.78% | -45.06% |
Correlation
The correlation between BABO and CWII is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABO vs. CWII — Ранг доходности на риск
BABO
CWII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BABO c CWII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABO | CWII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABO и CWII
Максимальная просадка BABO за все время составила -38.40%, что меньше максимальной просадки CWII в -51.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и CWII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABO | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.40% | -51.04% | +12.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.40% | 0.00% | -38.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -33.26% | +19.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BABO и CWII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABO | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.28% | 13,701.30% | -13,666.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 13,701.30% | -13,664.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.54% | 13,701.30% | -13,664.76% |
Сравнение комиссий BABO и CWII
BABO берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CWII в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABO и CWII
Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 102.95%, что меньше доходности CWII в 123.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 102.95% | 85.50% | 20.65% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 123.26% | 6.09% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BABO and CWII have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BABO is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BABO is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
CWII has the higher dividend yield at 123.26%, compared with 102.95% for BABO.
They also come from different issuers: YieldMax and REX Shares. Their fees differ too: 0.99% for BABO and 1.03% for CWII.
Подберите оптимальное распределение для BABO и CWII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор