Сравнение BABA с VRM
BABA (Alibaba Group Holding Limited) and VRM (Vroom, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — BABA in Internet Retail, VRM in Auto & Truck Dealerships. Over the past 5 years, BABA returned -10.74%/yr vs -71.03%/yr for VRM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BABA и VRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABA показывает доходность -22.32%, что значительно выше, чем у VRM с доходностью -63.68%.
BABA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -14.13%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -26.87%
- 1 год
- 0.87%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- -10.74%
- 10 лет*
- 4.42%
VRM
- 1 день
- -8.03%
- 1 месяц
- -35.42%
- С начала года
- -63.68%
- 6 месяцев
- -72.42%
- 1 год
- -73.36%
- 3 года*
- -57.91%
- 5 лет*
- -71.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABA и VRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | -22.32% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 6.27% |
VRM Vroom, Inc. | -63.68% | 296.81% | -89.61% | -40.93% | -90.55% | -73.66% | 1.79% |
Correlation
The correlation between BABA and VRM is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2020 г. | 0.29 |
The correlation between BABA and VRM shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BABA:
CN¥33.90
VRM:
-$12.02
BABA:
2.26
VRM:
0.56
BABA:
CN¥811.51B
VRM:
$50.29M
BABA:
CN¥332.88B
VRM:
$24.05M
BABA:
CN¥112.44B
VRM:
-$2.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABA vs. VRM — Ранг доходности на риск
BABA
VRM
Сравнение BABA c VRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alibaba Group Holding Limited (BABA) и Vroom, Inc. (VRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABA | VRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.83 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | -0.94 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | -1.79 | +1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABA и VRM
Максимальная просадка BABA за все время составила -80.09%, что меньше максимальной просадки VRM в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABA и VRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABA | VRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.09% | -99.93% | +19.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.94% | -77.99% | +38.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.94% | -98.01% | +58.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.48% | -99.88% | +27.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.20% | -99.88% | +37.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.56% | -84.17% | +46.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.58% | 41.01% | -21.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABA и VRM
Текущая волатильность для Alibaba Group Holding Limited (BABA) составляет 10.07%, в то время как у Vroom, Inc. (VRM) волатильность равна 26.47%. Это указывает на то, что BABA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABA | VRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 26.47% | -16.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.24% | 73.49% | -44.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.83% | 88.66% | -44.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.40% | 261.66% | -210.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.40% | 239.80% | -196.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABA и VRM
Дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как VRM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.93% | 1.36% | 1.96% | 1.29% |
VRM Vroom, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BABA и VRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alibaba Group Holding Limited и Vroom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BABA and VRM have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRM has higher volatility (26.47%) compared to BABA (10.07%). In terms of maximum drawdown, BABA dropped -80.09% vs VRM's -99.93%.
BABA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABA и VRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор