Сравнение BABA с TRX-USD
BABA (Alibaba Group Holding Limited) is a stock, while TRX-USD (Tronix) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, BABA returned -10.74%/yr vs 34.40%/yr for TRX-USD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BABA и TRX-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABA показывает доходность -22.32%, что значительно ниже, чем у TRX-USD с доходностью 11.24%.
BABA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -19.32%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -26.87%
- 1 год
- 0.87%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- -10.74%
- 10 лет*
- 4.42%
TRX-USD
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 64.55%
- 5 лет*
- 34.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABA и TRX-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | -22.32% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 54.74% | -20.51% | -0.94% |
TRX-USD Tronix | 11.24% | 11.86% | 135.87% | 97.75% | -27.86% | 180.88% | 102.08% | -29.71% | -57.23% | 2,056.30% |
Correlation
The correlation between BABA and TRX-USD is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2017 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABA vs. TRX-USD — Ранг доходности на риск
BABA
TRX-USD
Сравнение BABA c TRX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alibaba Group Holding Limited (BABA) и Tronix (TRX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABA | TRX-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.11 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 0.64 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 1.14 | -1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABA и TRX-USD
Максимальная просадка BABA за все время составила -80.09%, что меньше максимальной просадки TRX-USD в -95.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABA и TRX-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABA | TRX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.09% | -95.89% | +15.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.94% | -26.58% | -13.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.94% | -50.98% | +11.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.48% | -59.60% | -12.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.20% | -27.00% | -35.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.56% | -62.47% | +24.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.58% | 13.82% | +5.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABA и TRX-USD
Alibaba Group Holding Limited (BABA) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с Tronix (TRX-USD) с волатильностью 8.57%. Это указывает на то, что BABA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABA | TRX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 8.57% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.24% | 17.91% | +11.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.83% | 23.82% | +20.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.40% | 58.42% | -7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.40% | 110.20% | -66.80% |
Часто задаваемые вопросы
BABA and TRX-USD have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABA has higher volatility (10.07%) compared to TRX-USD (8.57%). In terms of maximum drawdown, BABA dropped -80.09% vs TRX-USD's -95.89%.
TRX-USD currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABA и TRX-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор