PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BABA с SOBO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BABA с SOBO.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BABA (Alibaba Group Holding Limited) and SOBO.TO (South Bow Corp) are both stocks. BABA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while SOBO.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past year, BABA returned 0.87% vs 51.18% for SOBO.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BABA и SOBO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alibaba Group Holding Limited (BABA) и South Bow Corp (SOBO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BABA торгуется в USD, в то время как SOBO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOBO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BABA показывает доходность -22.32%, что значительно ниже, чем у SOBO.TO с доходностью 40.47%.

BABA

1 день
0.12%
1 месяц
-19.32%
С начала года
-22.32%
6 месяцев
-26.87%
1 год
0.87%
3 года*
11.06%
5 лет*
-10.74%
10 лет*
4.42%

SOBO.TO

1 день
1.07%
1 месяц
4.04%
С начала года
40.47%
6 месяцев
44.56%
1 год
51.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BABA и SOBO.TO

2026 (YTD)20252024
BABA
Alibaba Group Holding Limited		-22.32%75.80%-12.76%
SOBO.TO
South Bow Corp		40.47%25.61%15.72%

Correlation

The correlation between BABA and SOBO.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.03

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BABA:

$272.45B

SOBO.TO:

CA$11.12B

EPS

BABA:

CN¥33.90

SOBO.TO:

$2.03

Коэффициент P/E

BABA:

22.55

SOBO.TO:

18.81

Коэффициент PEG

BABA:

1.01

SOBO.TO:

3.47

Коэффициент P/S

BABA:

2.26

SOBO.TO:

4.37

Коэффициент P/B

BABA:

1.75

SOBO.TO:

2.99

Общая выручка (12 мес.)

BABA:

CN¥811.51B

SOBO.TO:

$1.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

BABA:

CN¥332.88B

SOBO.TO:

$893.03M

EBITDA (12 мес.)

BABA:

CN¥112.44B

SOBO.TO:

$851.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alibaba Group Holding Limited

South Bow Corp

Часто сравнивают с BABA:
BABA с JDBABA с AMZNBABA с BIDUBABA с SPYBABA с AAPLBABA с ADBEBABA с QQQ
Часто сравнивают с SOBO.TO:
SOBO.TO с CNQ.TOSOBO.TO с TRPSOBO.TO с NKESOBO.TO с SRU-UN.TOSOBO.TO с POW.TOSOBO.TO с CNR.TOSOBO.TO с NTR

Доходность на риск

BABA vs. SOBO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BABA
Ранг доходности на риск BABA: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABA: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SOBO.TO
Ранг доходности на риск SOBO.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOBO.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BABA c SOBO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alibaba Group Holding Limited (BABA) и South Bow Corp (SOBO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BABASOBO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
2.52

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
3.42

-3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.41

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

4.00

-4.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

11.44

-11.56

BABA vs. SOBO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BABA на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа SOBO.TO равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BABA и SOBO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BABA и SOBO.TO

Максимальная просадка BABA за все время составила -80.09%, что больше максимальной просадки SOBO.TO в -27.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABA и SOBO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BABASOBO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.09%

-27.09%

-53.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.94%

-12.68%

-27.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.94%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.20%

-0.27%

-61.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.56%

-4.27%

-33.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.58%

4.44%

+15.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BABA и SOBO.TO

Alibaba Group Holding Limited (BABA) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с South Bow Corp (SOBO.TO) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что BABA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOBO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BABASOBO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.07%

7.11%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.24%

14.83%

+14.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.83%

20.22%

+23.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.40%

44.59%

+6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.40%

44.59%

-1.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BABA и SOBO.TO

Дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности SOBO.TO в 5.18%

ПозицияTTM202520242023
BABA
Alibaba Group Holding Limited		0.93%1.36%1.96%1.29%
SOBO.TO
South Bow Corp		5.18%7.37%2.12%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BABA и SOBO.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alibaba Group Holding Limited и South Bow Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B250.00B300.00B20222023202420252026
35.15B
416.07M
(BABA) Общая выручка
(SOBO.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BABA значения в CNY, SOBO.TO значения в USD

Сравнение рентабельности BABA и SOBO.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alibaba Group Holding Limited и South Bow Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
33.4%
22.0%
Активы портфеля
BABA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 11.75B при выручке в 35.15B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.

SOBO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о валовой прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

BABA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в -135.47M при выручке в 35.15B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.

SOBO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила об операционной прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

BABA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 35.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.

SOBO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о чистой прибыли в 75.74M при выручке в 416.07M, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.

Часто задаваемые вопросы

BABA and SOBO.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BABA и SOBO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор