Сравнение BABA с CPNG
BABA (Alibaba Group Holding Limited) and CPNG (Coupang, Inc.) are both stocks. Both operate in the Internet Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, BABA returned -10.74%/yr vs -15.31%/yr for CPNG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BABA и CPNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABA показывает доходность -22.32%, что значительно выше, чем у CPNG с доходностью -28.70%.
BABA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -14.13%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -26.87%
- 1 год
- 0.87%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- -10.74%
- 10 лет*
- 4.42%
CPNG
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- -28.70%
- 6 месяцев
- -34.37%
- 1 год
- -40.14%
- 3 года*
- 0.44%
- 5 лет*
- -15.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABA и CPNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | -22.32% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -49.30% |
CPNG Coupang, Inc. | -28.70% | 7.32% | 35.76% | 10.06% | -49.93% | -53.73% |
Correlation
The correlation between BABA and CPNG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2021 г. | 0.37 |
The correlation between BABA and CPNG shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BABA:
$272.45B
CPNG:
$30.70B
BABA:
CN¥33.90
CPNG:
-$0.09
BABA:
2.26
CPNG:
1.09
BABA:
1.75
CPNG:
7.81
BABA:
CN¥811.51B
CPNG:
$28.65B
BABA:
CN¥332.88B
CPNG:
$3.65B
BABA:
CN¥112.44B
CPNG:
$80.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABA vs. CPNG — Ранг доходности на риск
BABA
CPNG
Сравнение BABA c CPNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alibaba Group Holding Limited (BABA) и Coupang, Inc. (CPNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABA | CPNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.83 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | -0.74 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | -1.32 | +1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABA и CPNG
Максимальная просадка BABA за все время составила -80.09%, что меньше максимальной просадки CPNG в -85.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABA и CPNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABA | CPNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.09% | -85.28% | +5.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.94% | -54.91% | +14.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.94% | -54.91% | +14.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.48% | -79.01% | +6.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.20% | -73.51% | +11.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.56% | -64.19% | +26.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.58% | 30.85% | -11.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABA и CPNG
Текущая волатильность для Alibaba Group Holding Limited (BABA) составляет 10.07%, в то время как у Coupang, Inc. (CPNG) волатильность равна 21.03%. Это указывает на то, что BABA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABA | CPNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 21.03% | -10.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.24% | 39.57% | -10.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.83% | 44.14% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.40% | 52.50% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.40% | 53.74% | -10.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABA и CPNG
Дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как CPNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.93% | 1.36% | 1.96% | 1.29% |
CPNG Coupang, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BABA и CPNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alibaba Group Holding Limited и Coupang, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BABA and CPNG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPNG has higher volatility (21.03%) compared to BABA (10.07%). In terms of maximum drawdown, BABA dropped -80.09% vs CPNG's -85.28%.
BABA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABA и CPNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор