Сравнение BAB с TAXS
BAB (Invesco Taxable Municipal Bond ETF) and TAXS (Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - BAB tracks the BofA Merrill Lynch Build America Bond Index while TAXS tracks the ICE Short Term Focused Municipal Bond Index. Both are passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. BAB charges 0.28%/yr vs 0.05%/yr for TAXS.
Доходность
Сравнение доходности BAB и TAXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAB показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у TAXS с доходностью 0.93%.
BAB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- -0.38%
- 10 лет*
- 2.24%
TAXS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAB и TAXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | 0.12% | 3.70% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 0.93% | 1.22% |
Correlation
The correlation between BAB and TAXS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAB vs. TAXS — Ранг доходности на риск
BAB
TAXS
Сравнение BAB c TAXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAB | TAXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAB | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 2.78 | -2.26 |
Просадки
Сравнение просадок BAB и TAXS
Максимальная просадка BAB за все время составила -27.80%, что больше максимальной просадки TAXS в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAB и TAXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAB | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.80% | -0.84% | -26.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -0.09% | -5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -0.24% | -5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAB и TAXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAB | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.80% | 1.00% | +4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.33% | 1.00% | +7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.69% | 1.00% | +8.69% |
Сравнение комиссий BAB и TAXS
BAB берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии TAXS в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAB и TAXS
Дивидендная доходность BAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности TAXS в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | 4.10% | 3.96% | 3.97% | 3.65% | 3.40% | 2.63% | 2.96% | 3.77% | 4.20% | 3.96% | 4.26% | 4.71% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.83% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BAB and TAXS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.28% for BAB.
BAB has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 1.83% for TAXS.
BAB tracks BofA Merrill Lynch Build America Bond Index, while TAXS tracks ICE Short Term Focused Municipal Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and Northern Trust. Their fees differ too: 0.28% for BAB and 0.05% for TAXS.
Подберите оптимальное распределение для BAB и TAXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор