PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BAB с PUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BAB и PUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAB и PUSH


2026 (YTD)20252024
BAB
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
0.13%8.30%1.06%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
0.64%4.16%1.74%

Доходность по периодам

С начала года, BAB показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у PUSH с доходностью 0.64%.


BAB

1 день
0.97%
1 месяц
-2.43%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.79%
1 год
5.22%
3 года*
4.12%
5 лет*
0.02%
10 лет*
2.59%

PUSH

1 день
0.01%
1 месяц
-0.37%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.46%
1 год
3.70%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Taxable Municipal Bond ETF

PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Сравнение комиссий BAB и PUSH

BAB берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%.


Доходность на риск

BAB vs. PUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BAB
Ранг доходности на риск BAB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAB: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAB: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAB: 4141
Ранг коэф-та Мартина

PUSH
Ранг доходности на риск PUSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUSH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUSH: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUSH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUSH: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAB c PUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BABPUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

2.27

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

3.31

-2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.61

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

4.34

-3.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

15.34

-11.55

BAB vs. PUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAB на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа PUSH равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAB и PUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BABPUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.27

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

2.84

-2.32

Корреляция

Корреляция между BAB и PUSH составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BAB и PUSH

Дивидендная доходность BAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности PUSH в 3.60%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAB
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
4.03%3.96%3.97%3.65%3.40%2.63%2.96%3.77%4.20%3.96%4.26%4.71%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
3.60%3.45%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BAB и PUSH

Максимальная просадка BAB за все время составила -27.80%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAB и PUSH.


Загрузка...

Показатели просадок


BABPUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.80%

-0.85%

-26.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.50%

-0.85%

-3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-0.37%

-5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-0.11%

-5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

0.24%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BAB и PUSH

Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что BAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BABPUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

0.23%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.90%

1.08%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.62%

1.64%

+4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.31%

1.33%

+6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.70%

1.33%

+8.37%