Сравнение BAB с PUSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH).
BAB и PUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Build America Bond Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. PUSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BAB и PUSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAB и PUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | 0.13% | 8.30% | 1.06% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 0.64% | 4.16% | 1.74% |
Доходность по периодам
С начала года, BAB показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у PUSH с доходностью 0.64%.
BAB
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 2.59%
PUSH
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAB и PUSH
BAB берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%.
Доходность на риск
BAB vs. PUSH — Ранг доходности на риск
BAB
PUSH
Сравнение BAB c PUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAB | PUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 2.27 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 3.31 | -2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.61 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 4.34 | -3.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 15.34 | -11.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAB | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 2.27 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 2.84 | -2.32 |
Корреляция
Корреляция между BAB и PUSH составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAB и PUSH
Дивидендная доходность BAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности PUSH в 3.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | 4.03% | 3.96% | 3.97% | 3.65% | 3.40% | 2.63% | 2.96% | 3.77% | 4.20% | 3.96% | 4.26% | 4.71% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 3.60% | 3.45% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BAB и PUSH
Максимальная просадка BAB за все время составила -27.80%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAB и PUSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAB | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.80% | -0.85% | -26.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -0.85% | -3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -0.37% | -5.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -0.11% | -5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 0.24% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAB и PUSH
Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что BAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAB | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 0.23% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.90% | 1.08% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.62% | 1.64% | +4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.31% | 1.33% | +6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.70% | 1.33% | +8.37% |