Сравнение BAB с AUSM
BAB (Invesco Taxable Municipal Bond ETF) and AUSM (Allspring Ultra Short Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. BAB is passively managed, while AUSM is actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. BAB charges 0.28%/yr vs 0.18%/yr for AUSM.
Доходность
Сравнение доходности BAB и AUSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAB показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у AUSM с доходностью 0.98%.
BAB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- -0.38%
- 10 лет*
- 2.24%
AUSM
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAB и AUSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | 0.12% | 5.53% |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 0.98% | 1.63% |
Correlation
The correlation between BAB and AUSM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAB vs. AUSM — Ранг доходности на риск
BAB
AUSM
Сравнение BAB c AUSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAB | AUSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAB | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 3.98 | -3.46 |
Просадки
Сравнение просадок BAB и AUSM
Максимальная просадка BAB за все время составила -27.80%, что больше максимальной просадки AUSM в -0.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAB и AUSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAB | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.80% | -0.42% | -27.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -0.02% | -5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -0.09% | -5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAB и AUSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAB | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.80% | 0.73% | +5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.33% | 0.73% | +7.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.69% | 0.73% | +8.96% |
Сравнение комиссий BAB и AUSM
BAB берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии AUSM в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAB и AUSM
Дивидендная доходность BAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности AUSM в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 2.39% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | 4.10% | 3.96% | 3.97% | 3.65% | 3.40% | 2.63% | 2.96% | 3.77% | 4.20% | 3.96% | 4.26% | 4.71% |
Часто задаваемые вопросы
BAB and AUSM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AUSM is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUSM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.28% for BAB.
BAB has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 2.39% for AUSM.
They also come from different issuers: Invesco and Allspring. Their fees differ too: 0.28% for BAB and 0.18% for AUSM.
Подберите оптимальное распределение для BAB и AUSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор