Сравнение BAAPX с SICIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A (BAAPX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).
BAAPX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности BAAPX и SICIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAAPX и SICIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAAPX BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A | -4.98% | 17.96% | 5.20% | 18.82% | -16.39% | 14.52% | 19.10% | 24.24% | -7.93% | 17.03% |
SICIX SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund | 0.36% | 8.12% | 5.52% | 5.29% | -6.23% | 4.13% | 2.62% | 9.36% | -2.07% | 5.13% |
Доходность по периодам
С начала года, BAAPX показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции BAAPX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 8.67% против 3.36% соответственно.
BAAPX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -4.98%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 14.25%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 8.67%
SICIX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- 3.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAAPX и SICIX
BAAPX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SICIX в 0.51%.
Доходность на риск
BAAPX vs. SICIX — Ранг доходности на риск
BAAPX
SICIX
Сравнение BAAPX c SICIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A (BAAPX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAAPX | SICIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.66 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.20 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.34 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.19 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 8.95 | -3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAAPX | SICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.66 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.84 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.87 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.78 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между BAAPX и SICIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAAPX и SICIX
Дивидендная доходность BAAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности SICIX в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAAPX BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A | 6.13% | 5.82% | 0.00% | 4.06% | 2.00% | 5.86% | 1.83% | 2.23% | 5.98% | 2.84% | 1.49% | 13.83% |
SICIX SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund | 2.86% | 2.87% | 3.67% | 2.80% | 4.69% | 3.46% | 1.84% | 2.91% | 1.80% | 1.81% | 1.64% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок BAAPX и SICIX
Максимальная просадка BAAPX за все время составила -53.61%, что больше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAAPX и SICIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAAPX | SICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.61% | -27.62% | -25.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -2.73% | -7.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.52% | -10.94% | -12.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.15% | -11.61% | -15.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.68% | -2.39% | -6.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -3.59% | -4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 0.67% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAAPX и SICIX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A (BAAPX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что BAAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAAPX | SICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 1.24% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 2.06% | +5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | 3.66% | +11.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 3.87% | +10.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 3.89% | +10.03% |