PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BA.L с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BA.L с V

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

BA.L (BAE Systems plc) and V (Visa Inc.) are both stocks. BA.L operates in Aerospace & Defense (Industrials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, BA.L returned 18.20%/yr vs 17.07%/yr for V. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BA.L и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в BAE Systems plc (BA.L) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BA.L торгуется в GBp, в то время как V торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BA.L показывает доходность 7.37%, что значительно выше, чем у V с доходностью -6.88%. За последние 10 лет акции BA.L превзошли акции V по среднегодовой доходности: 18.20% против 17.07% соответственно.

BA.L

1 день
-4.74%
1 месяц
-1.62%
С начала года
7.37%
6 месяцев
8.67%
1 год
-4.40%
3 года*
26.09%
5 лет*
30.77%
10 лет*
18.20%

V

1 день
0.37%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-6.88%
6 месяцев
-6.52%
1 год
-6.41%
3 года*
11.44%
5 лет*
8.83%
10 лет*
17.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BA.L и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BA.L
BAE Systems plc		7.37%52.12%5.88%33.31%60.92%17.57%-9.28%28.43%-16.75%0.30%
V
Visa Inc.		-6.88%3.80%24.46%19.99%8.08%0.63%13.68%37.87%23.39%34.45%

Correlation

The correlation between BA.L and V is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.18

The correlation between BA.L and V shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

BA.L:

£1.33

V:

$15.24

Коэффициент P/E

BA.L:

13.73

V:

21.25

Коэффициент PEG

BA.L:

2.19

V:

1.30

Коэффициент P/S

BA.L:

1.01

V:

10.98

Общая выручка (12 мес.)

BA.L:

£54.65B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

BA.L:

£4.75B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

BA.L:

£7.55B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BAE Systems plc

Visa Inc.

Часто сравнивают с BA.L:
BA.L с RTXBA.L с BAB.LBA.L с AVAVBA.L с LDO.MIBA.L с LHXBA.L с AIR.PABA.L с LLOY.L
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

BA.L vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BA.L
Ранг доходности на риск BA.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BA.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BA.L c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems plc (BA.L) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BA.LVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
-0.29

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.00
-0.27

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.97

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

-0.40

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

-0.82

+0.38

BA.L vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BA.L на текущий момент составляет -0.15, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BA.L и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BA.L и V

Максимальная просадка BA.L за все время составила -43.67%, что больше максимальной просадки V в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA.L и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BA.LVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.67%

-35.88%

-7.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.30%

-15.93%

-5.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.30%

-22.15%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

-22.15%

+0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.80%

-28.74%

-9.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.05%

-15.50%

-5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.75%

-6.94%

-5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.93%

7.84%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BA.L и V

BAE Systems plc (BA.L) имеет более высокую волатильность в 9.75% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что BA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BA.LVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.75%

5.56%

+4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.91%

17.14%

+6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.13%

22.50%

+7.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.92%

22.38%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.12%

24.57%

+0.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BA.L и V

Дивидендная доходность BA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности V в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BA.L
BAE Systems plc		1.99%1.99%2.69%2.53%2.99%4.40%4.75%4.00%4.79%3.75%3.57%4.14%
V
Visa Inc.		0.80%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BA.L и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAE Systems plc и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B202120222023202420252026
14.77B
11.23B
(BA.L) Общая выручка
(V) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BA.L значения в GBP, V значения в USD

Сравнение рентабельности BA.L и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BAE Systems plc и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%202120222023202420252026
9.2%
-79.3%
Активы портфеля
BA.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

BA.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила об операционной прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

BA.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 14.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

BA.L and V have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BA.L и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор