Сравнение BA.L с UL
BA.L (BAE Systems plc) and UL (The Unilever Group) are both stocks. BA.L operates in Aerospace & Defense (Industrials), while UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BA.L returned 18.87%/yr vs 5.87%/yr for UL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BA.L и UL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BA.L торгуется в GBp, в то время как UL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UL были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BA.L показывает доходность 12.71%, что значительно выше, чем у UL с доходностью -7.88%. За последние 10 лет акции BA.L превзошли акции UL по среднегодовой доходности: 18.87% против 5.87% соответственно.
BA.L
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 12.71%
- 6 месяцев
- 13.60%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- 28.80%
- 5 лет*
- 32.37%
- 10 лет*
- 18.87%
UL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- -7.88%
- 6 месяцев
- -7.93%
- 1 год
- -13.58%
- 3 года*
- 2.94%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 5.87%
Сравнение доходности по годам BA.L и UL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA.L BAE Systems plc | 12.71% | 52.12% | 5.88% | 33.31% | 60.92% | 17.57% | -9.28% | 28.43% | -16.75% | 0.30% |
UL The Unilever Group | -7.88% | -1.59% | 23.01% | -5.16% | 8.74% | -6.73% | 5.83% | 8.58% | 3.46% | 28.03% |
Correlation
The correlation between BA.L and UL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г. | 0.23 |
The correlation between BA.L and UL shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BA.L:
£57.97B
UL:
$129.35B
BA.L:
£1.33
UL:
€5.06
BA.L:
14.41
UL:
10.06
BA.L:
2.30
UL:
1.97
BA.L:
1.06
UL:
1.09
BA.L:
4.92
UL:
7.20
BA.L:
£54.65B
UL:
€109.27B
BA.L:
£4.75B
UL:
€90.89B
BA.L:
£7.55B
UL:
€24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BA.L vs. UL — Ранг доходности на риск
BA.L
UL
Сравнение BA.L c UL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems plc (BA.L) и The Unilever Group (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BA.L | UL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.91 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.56 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | -1.14 | +1.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BA.L и UL
Максимальная просадка BA.L за все время составила -43.67%, что больше максимальной просадки UL в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA.L и UL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BA.L | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.67% | -34.44% | -9.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.30% | -24.55% | +3.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.30% | -24.55% | +3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | -24.55% | +3.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.80% | -31.72% | -6.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.12% | -19.14% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -9.16% | -3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.84% | 11.94% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BA.L и UL
BAE Systems plc (BA.L) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с The Unilever Group (UL) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что BA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BA.L | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 6.22% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 16.53% | +6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.85% | 21.06% | +8.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.82% | 19.99% | +5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.07% | 21.51% | +3.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BA.L и UL
Дивидендная доходность BA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности UL в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA.L BAE Systems plc | 1.90% | 1.99% | 2.69% | 2.53% | 2.99% | 4.40% | 4.75% | 4.00% | 4.79% | 3.75% | 3.57% | 4.14% |
UL The Unilever Group | 3.87% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BA.L и UL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAE Systems plc и The Unilever Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BA.L и UL
BA.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.
UL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BA.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила об операционной прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
UL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
BA.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 14.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
UL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
BA.L and UL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BA.L и UL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор