Сравнение AZTFX с ATPYX
AZTFX (Aquila Tax Free Trust of Arizona Fund) and ATPYX (Aquila High Income Fund) are both mutual funds - AZTFX is a Municipal Bonds fund managed by Aquila, while ATPYX is a High Yield Bonds fund managed by Aquila. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. AZTFX charges 0.73%/yr vs 0.98%/yr for ATPYX.
Доходность
Сравнение доходности AZTFX и ATPYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AZTFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 1.51%
ATPYX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AZTFX и ATPYX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AZTFX Aquila Tax Free Trust of Arizona Fund | 0.59% |
ATPYX Aquila High Income Fund | 0.37% |
Correlation
The correlation between AZTFX and ATPYX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZTFX vs. ATPYX — Ранг доходности на риск
AZTFX
ATPYX
Сравнение AZTFX c ATPYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila Tax Free Trust of Arizona Fund (AZTFX) и Aquila High Income Fund (ATPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZTFX | ATPYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZTFX | ATPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 5.35 | -4.11 |
Просадки
Сравнение просадок AZTFX и ATPYX
Максимальная просадка AZTFX за все время составила -12.40%, что больше максимальной просадки ATPYX в -0.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZTFX и ATPYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZTFX | ATPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.40% | -0.24% | -12.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.24% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -0.12% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AZTFX и ATPYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZTFX | ATPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33% | 5.58% | -3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.25% | 5.58% | -2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.21% | 5.58% | -2.37% |
Сравнение комиссий AZTFX и ATPYX
AZTFX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии ATPYX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZTFX и ATPYX
Дивидендная доходность AZTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности ATPYX в 0.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATPYX Aquila High Income Fund | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AZTFX Aquila Tax Free Trust of Arizona Fund | 3.32% | 3.28% | 2.50% | 2.43% | 1.66% | 1.97% | 2.26% | 2.94% | 2.95% | 2.78% | 3.09% | 3.33% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, AZTFX and ATPYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для AZTFX и ATPYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор