PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZTFX с COTFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AZTFX с COTFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AZTFX (Aquila Tax Free Trust of Arizona Fund) and COTFX (Aquila Tax-Free Fund of Colorado) are both Municipal Bonds funds from Aquila. Over the past 10 years, AZTFX returned 1.51%/yr vs 1.23%/yr for COTFX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AZTFX charges 0.73%/yr vs 0.72%/yr for COTFX.

Доходность

Сравнение доходности AZTFX и COTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aquila Tax Free Trust of Arizona Fund (AZTFX) и Aquila Tax-Free Fund of Colorado (COTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AZTFX показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у COTFX с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции AZTFX превзошли акции COTFX по среднегодовой доходности: 1.51% против 1.23% соответственно.

AZTFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.59%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.99%
1 год
6.66%
3 года*
3.20%
5 лет*
0.42%
10 лет*
1.51%

COTFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.59%
С начала года
1.70%
6 месяцев
2.10%
1 год
6.80%
3 года*
2.91%
5 лет*
0.47%
10 лет*
1.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AZTFX и COTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AZTFX
Aquila Tax Free Trust of Arizona Fund		1.49%4.57%0.76%4.19%-8.34%0.77%3.64%6.36%0.88%3.99%
COTFX
Aquila Tax-Free Fund of Colorado		1.70%3.71%0.38%3.61%-6.53%-0.55%3.80%5.19%0.66%2.73%

Correlation

The correlation between AZTFX and COTFX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1996 г.

0.86

The correlation between AZTFX and COTFX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aquila Tax Free Trust of Arizona Fund

Aquila Tax-Free Fund of Colorado

Часто сравнивают с AZTFX:
AZTFX с ATGAXAZTFX с ATPYXAZTFX с HULAXAZTFX с ORTFXAZTFX с UTAHXAZTFX с FMBIXAZTFX с DFABX
Часто сравнивают с COTFX:
COTFX с ATPYXCOTFX с MQYCOTFX с ORTFXCOTFX с HULAXCOTFX с UTAHXCOTFX с ATGAXCOTFX с ATOIX

Доходность на риск

AZTFX vs. COTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZTFX
Ранг доходности на риск AZTFX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZTFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZTFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZTFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZTFX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZTFX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
COTFX
Ранг доходности на риск COTFX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COTFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COTFX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COTFX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COTFX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COTFX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZTFX c COTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila Tax Free Trust of Arizona Fund (AZTFX) и Aquila Tax-Free Fund of Colorado (COTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AZTFXCOTFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
2.91

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.65
4.67

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.84

1.76

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

2.47

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

8.54

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AZTFX vs. COTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZTFX на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COTFX равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZTFX и COTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AZTFXCOTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

2.91

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.16

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.41

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

1.22

+0.02

Просадки

Сравнение просадок AZTFX и COTFX

Максимальная просадка AZTFX за все время составила -12.40%, что больше максимальной просадки COTFX в -10.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZTFX и COTFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AZTFXCOTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.40%

-10.44%

-1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-2.83%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.53%

-4.55%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.40%

-10.36%

-2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.40%

-10.44%

-1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.58%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-1.52%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.81%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AZTFX и COTFX

Текущая волатильность для Aquila Tax Free Trust of Arizona Fund (AZTFX) составляет 0.82%, в то время как у Aquila Tax-Free Fund of Colorado (COTFX) волатильность равна 0.88%. Это указывает на то, что AZTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AZTFXCOTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

0.88%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.85%

1.86%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33%

2.40%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.25%

2.91%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.21%

3.00%

+0.21%

Сравнение комиссий AZTFX и COTFX

AZTFX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии COTFX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZTFX и COTFX

Дивидендная доходность AZTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что сопоставимо с доходностью COTFX в 3.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZTFX
Aquila Tax Free Trust of Arizona Fund		3.32%3.28%2.50%2.43%1.66%1.97%2.26%2.94%2.95%2.78%3.09%3.33%
COTFX
Aquila Tax-Free Fund of Colorado		3.32%3.28%2.42%1.99%1.32%1.42%1.75%2.46%2.38%2.52%2.68%2.94%

Часто задаваемые вопросы

AZTFX and COTFX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COTFX has higher volatility (0.88%) compared to AZTFX (0.82%). In terms of maximum drawdown, AZTFX dropped -12.40% vs COTFX's -10.44%.

AZTFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AZTFX и COTFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор