- ISIN
- US03842A1034
- CUSIP
- 03842A103
- Эмитент
- Aquila
- Дата выпуска
- 12 мар. 1986 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AZTFX
Aquila Tax Free Trust of Arizona Fund (AZTFX) прибавил 1.5% с начала года. Текущая цена акции AZTFX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AZTFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,022.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Aquila Tax Free Trust of Arizona Fund (AZTFX) показал доход в 1.49% с начала года и 6.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AZTFX составила 1.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Aquila Tax Free Trust of Arizona Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 1.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AZTFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -3.9%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении AZTFX закрывался с повышением в 34% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -2.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.99% | 1.17% | -2.22% | 1.00% | 0.48% | 0.10% | 1.49% | ||||||
| 2025 | 0.50% | 0.86% | -1.46% | -0.56% | 0.07% | 0.91% | -0.13% | 0.71% | 1.74% | 1.11% | 0.38% | 0.39% | 4.57% |
| 2024 | -0.26% | 0.02% | -0.41% | -0.90% | -0.39% | 1.14% | 0.70% | 0.68% | 0.78% | -1.04% | 1.41% | -0.93% | 0.76% |
| 2023 | 2.26% | -2.03% | 1.86% | -0.19% | -0.69% | 0.53% | 0.25% | -1.13% | -2.14% | -0.81% | 4.63% | 1.79% | 4.19% |
| 2022 | -2.43% | -0.42% | -2.78% | -2.49% | 1.40% | -1.70% | 2.24% | -2.11% | -3.26% | -0.54% | 3.80% | -0.11% | -8.34% |
| 2021 | 0.28% | -1.46% | 0.66% | 0.74% | 0.46% | 0.09% | 0.73% | -0.47% | -0.75% | -0.20% | 0.63% | 0.07% | 0.77% |
Метрики бенчмарка
Aquila Tax Free Trust of Arizona Fund has an annualized alpha of 3.78%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 21, 1996.
- This fund captured 10.68% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -2.76%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.78%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 10.68%
- Участие в снижении
- -2.76%
Комиссия
Комиссия AZTFX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AZTFX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aquila Tax Free Trust of Arizona Fund (AZTFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AZTFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.84 | 1.41 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.93 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 13.52 | -5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Aquila Tax Free Trust of Arizona Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.32 | $0.24 | $0.24 | $0.16 | $0.21 | $0.25 | $0.32 | $0.31 | $0.30 | $0.33 | $0.36 |
Дивидендный доход | 3.32% | 3.28% | 2.50% | 2.43% | 1.66% | 1.97% | 2.26% | 2.94% | 2.95% | 2.78% | 3.09% | 3.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aquila Tax Free Trust of Arizona Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.14 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.24 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.16 |
| 2021 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Aquila Tax Free Trust of Arizona Fund показал максимальную просадку в 12.40%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 799 торговых сессий.
Текущая просадка Aquila Tax Free Trust of Arizona Fund составляет 0.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -12.40%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 3y 2mo | 4y 5moавг. 2021 г. - янв. 2026 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -9.94%окт. 2008 г. | 1mo 4d | 6mo 2d | 7mo 6dсент. 2008 г. - апр. 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -8.62%март 2020 г. | 10d | 4mo 13d | 4mo 23dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2011 года2011 | -6.52%янв. 2011 г. | 3mo 17d | 6mo | 9mo 17dсент. 2010 г. - июль 2011 г. |
Откат 2013 года2013 | -6.40%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 7mo 21d | 11mo 26dмай 2013 г. - апр. 2014 г. |
Показатели просадок
| AZTFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.40% | -56.78% | +44.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -9.10% | +6.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.53% | -18.90% | +14.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.40% | -25.43% | +13.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.40% | -33.92% | +21.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.74% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -10.72% | +9.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 1.97% | -1.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AZTFX
Добавьте Aquila Tax Free Trust of Arizona Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AZTFX