График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Aquila Tax Free Trust of Arizona Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Aquila Tax Free Trust of Arizona Fund (AZTFX) показал доход в -0.69% с начала года и 3.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AZTFX составила 1.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Aquila Tax Free Trust of Arizona Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 2.23%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -3.9%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении AZTFX закрывался с повышением в 34% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -2.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.99% | 1.17% | -2.80% | -0.69% | |||||||||
| 2025 | 0.50% | 0.86% | -1.46% | -0.56% | 0.07% | 0.91% | -0.13% | 0.71% | 1.74% | 1.11% | 0.38% | 0.39% | 4.57% |
| 2024 | -0.26% | 0.02% | -0.41% | -0.90% | -0.39% | 1.14% | 0.70% | 0.68% | 0.78% | -1.04% | 1.41% | -0.93% | 0.76% |
| 2023 | 2.26% | -2.03% | 1.86% | -0.19% | -0.69% | 0.53% | 0.25% | -1.13% | -2.14% | -0.81% | 4.63% | 1.79% | 4.19% |
| 2022 | -2.43% | -0.42% | -2.78% | -2.49% | 1.40% | -1.70% | 2.24% | -2.11% | -3.26% | -0.54% | 3.80% | -0.11% | -8.34% |
| 2021 | 0.28% | -1.46% | 0.66% | 0.74% | 0.46% | 0.09% | 0.73% | -0.47% | -0.75% | -0.20% | 0.63% | 0.07% | 0.77% |
Метрики бенчмарка
Aquila Tax Free Trust of Arizona Fund: годовая альфа составляет 3.72%, бета — -0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 21.06.1996.
- Этот фонд участвовал в 10.73% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -2.60%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.72%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 10.73%
- Участие в снижении
- -2.60%
Комиссия
Комиссия AZTFX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AZTFX имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aquila Tax Free Trust of Arizona Fund (AZTFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AZTFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.90 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.39 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.40 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 6.61 | -2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для AZTFX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Aquila Tax Free Trust of Arizona Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.32 | $0.24 | $0.24 | $0.16 | $0.21 | $0.25 | $0.32 | $0.31 | $0.30 | $0.33 | $0.36 |
Дивидендный доход | 3.06% | 3.28% | 2.50% | 2.43% | 1.66% | 1.97% | 2.26% | 2.94% | 2.95% | 2.78% | 3.09% | 3.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aquila Tax Free Trust of Arizona Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.05 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.24 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.16 |
| 2021 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Aquila Tax Free Trust of Arizona Fund показал максимальную просадку в 12.40%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 799 торговых сессий.
Текущая просадка Aquila Tax Free Trust of Arizona Fund составляет 2.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.4% | 6 авг. 2021 г. | 308 | 25 окт. 2022 г. | 799 | 5 янв. 2026 г. | 1107 |
| -9.94% | 12 сент. 2008 г. | 25 | 16 окт. 2008 г. | 124 | 16 апр. 2009 г. | 149 |
| -8.62% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 92 | 31 июл. 2020 г. | 101 |
| -6.52% | 29 сент. 2010 г. | 76 | 14 янв. 2011 г. | 123 | 13 июл. 2011 г. | 199 |
| -6.4% | 3 мая 2013 г. | 87 | 5 сент. 2013 г. | 159 | 24 апр. 2014 г. | 246 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...