PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Aquila Tax Free Trust of Arizona Fund (AZTFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Aquila Tax Free Trust of Arizona Fund (AZTFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US03842A1034

CUSIP

03842A103

Эмитент

Aquila

Дата выпуска

12 мар. 1986 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия AZTFX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aquila Tax Free Trust of Arizona Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Aquila Tax Free Trust of Arizona Fund (AZTFX) показал доход в -0.88% с начала года и 2.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AZTFX составила 1.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

AZTFX

С начала года

-0.88%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

-1.54%

1 год

2.04%

3 года

1.11%

5 лет

-0.05%

10 лет

1.47%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AZTFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.50%0.86%-1.46%-0.56%-0.21%-0.88%
2024-0.02%0.02%-0.41%-0.68%-0.39%1.14%0.92%0.41%1.04%-1.04%1.13%-0.67%1.43%
20232.26%-2.03%1.87%-0.19%-0.69%0.53%0.25%-0.88%-2.38%-0.57%4.63%1.54%4.20%
2022-2.43%-0.42%-2.78%-2.50%1.40%-1.53%2.42%-2.11%-3.08%-0.54%3.80%-0.11%-7.84%
20210.28%-1.29%0.66%0.74%0.46%0.09%0.73%-0.47%-0.75%-0.19%0.63%0.07%0.95%
20201.22%0.92%-2.45%-0.93%2.57%0.38%1.12%-0.37%0.00%-0.17%1.02%0.38%3.65%
20190.71%0.40%1.19%0.23%1.17%0.31%0.77%1.22%-0.63%0.11%0.01%0.30%5.93%
2018-1.09%-0.36%0.34%-0.34%0.90%0.04%0.13%0.12%-0.46%-0.54%1.00%1.39%1.12%
20170.49%0.42%0.17%0.70%1.27%-0.32%0.51%0.62%-0.44%0.13%-0.42%1.04%4.24%
20161.09%0.05%0.25%0.59%0.15%1.41%0.08%0.05%-0.38%-0.86%-3.08%0.60%-0.11%
20151.66%-1.09%0.30%-0.44%-0.16%-0.09%0.66%0.19%0.55%0.28%0.27%0.57%2.71%
20141.75%0.94%0.22%1.05%1.52%0.11%0.21%0.94%0.10%0.68%0.47%0.84%9.18%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AZTFX составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AZTFX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZTFX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZTFX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZTFX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZTFX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZTFX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aquila Tax Free Trust of Arizona Fund (AZTFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Aquila Tax Free Trust of Arizona Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.51
  • За 5 лет: -0.02
  • За 10 лет: 0.47
  • За всё время: 0.87

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Aquila Tax Free Trust of Arizona Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.28$0.28$0.26$0.22$0.23$0.25$0.27$0.33$0.32$0.33$0.39$0.38

Дивидендный доход

2.91%2.92%2.67%2.21%2.15%2.27%2.53%3.19%3.01%3.17%3.59%3.49%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aquila Tax Free Trust of Arizona Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.02$0.03$0.03$0.00$0.11
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.28
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2019$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2018$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.07$0.33
2017$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.05$0.32
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.33
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.39
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Aquila Tax Free Trust of Arizona Fund показал максимальную просадку в 18.16%, зарегистрированную 19 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 1103 торговые сессии.

Текущая просадка Aquila Tax Free Trust of Arizona Fund составляет 4.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.16%9 мар. 1987 г.16119 окт. 1987 г.11039 янв. 1992 г.1264
-14.3%18 окт. 1993 г.28621 нояб. 1994 г.6646 июн. 1997 г.950
-11.92%6 авг. 2021 г.30825 окт. 2022 г.———
-9.93%12 сент. 2008 г.2516 окт. 2008 г.8112 февр. 2009 г.106
-8.62%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.9231 июл. 2020 г.101
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...