PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZTA с CWAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AZTA с CWAN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AZTA (Azenta, Inc.) and CWAN (Clearwater Analytics Holdings, Inc.) are both stocks. AZTA operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while CWAN operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, AZTA returned -20.24%/yr vs 14.14%/yr for CWAN. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AZTA и CWAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Azenta, Inc. (AZTA) и Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AZTA показывает доходность -31.78%, что значительно ниже, чем у CWAN с доходностью 1.04%.

AZTA

1 день
-0.66%
1 месяц
23.45%
С начала года
-31.78%
6 месяцев
-35.26%
1 год
-19.82%
3 года*
-20.24%
5 лет*
-25.51%
10 лет*
7.61%

CWAN

1 день
-0.04%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.04%
6 месяцев
12.25%
1 год
3.00%
3 года*
14.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AZTA и CWAN

2026 (YTD)20252024202320222021
AZTA
Azenta, Inc.		-31.78%-33.48%-23.24%11.89%-43.54%-5.09%
CWAN
Clearwater Analytics Holdings, Inc.		1.04%-12.35%37.39%6.83%-18.41%-9.42%

Correlation

The correlation between AZTA and CWAN is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2021 г.

0.29

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZTA:

$1.05B

CWAN:

$7.19B

EPS

AZTA:

-$3.88

CWAN:

-$0.17

Коэффициент P/S

AZTA:

1.75

CWAN:

8.43

Коэффициент P/B

AZTA:

0.67

CWAN:

3.51

Общая выручка (12 мес.)

AZTA:

$596.57M

CWAN:

$825.73M

Валовая прибыль (12 мес.)

AZTA:

$265.78M

CWAN:

$544.75M

EBITDA (12 мес.)

AZTA:

-$106.54M

CWAN:

$95.23M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Azenta, Inc.

Clearwater Analytics Holdings, Inc.

Часто сравнивают с AZTA:
AZTA с SPYAZTA с TYL
Часто сравнивают с CWAN:
CWAN с ARCCCWAN с VOOCWAN с SPYCWAN с XLKCWAN с CLSKCWAN с ADXCWAN с TYL

Доходность на риск

AZTA vs. CWAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZTA
Ранг доходности на риск AZTA: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZTA: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZTA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZTA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZTA: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZTA: 2828
Ранг коэф-та Мартина
CWAN
Ранг доходности на риск CWAN: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWAN: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWAN: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWAN: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWAN: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWAN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZTA c CWAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azenta, Inc. (AZTA) и Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AZTACWANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
0.10

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
0.37

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.06

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

0.08

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

0.21

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AZTA vs. CWAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZTA на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа CWAN равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZTA и CWAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AZTACWANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

0.10

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

-0.02

+0.08

Просадки

Сравнение просадок AZTA и CWAN

Максимальная просадка AZTA за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки CWAN в -54.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZTA и CWAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AZTACWANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.12%

-54.15%

-42.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.94%

-35.80%

-25.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.27%

-51.54%

-24.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.71%

-25.68%

-56.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.39%

-28.74%

-36.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.53%

14.66%

+11.87%

Волатильность

Сравнение волатильности AZTA и CWAN

Azenta, Inc. (AZTA) имеет более высокую волатильность в 17.35% по сравнению с Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что AZTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AZTACWANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.35%

0.71%

+16.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.40%

11.28%

+41.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.98%

31.60%

+31.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.80%

39.83%

+11.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.43%

39.83%

+11.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZTA и CWAN

Ни AZTA, ни CWAN не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZTA
Azenta, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.39%0.59%0.95%1.53%1.68%2.34%3.75%
CWAN
Clearwater Analytics Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZTA и CWAN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Azenta, Inc. и Clearwater Analytics Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
144.80M
221.23M
(AZTA) Общая выручка
(CWAN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AZTA and CWAN have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AZTA has higher volatility (17.35%) compared to CWAN (0.71%). In terms of maximum drawdown, AZTA dropped -97.12% vs CWAN's -54.15%.

CWAN currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AZTA и CWAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор