Сравнение AZTA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Azenta, Inc. (AZTA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZTA или SPY.
Основные характеристики
| AZTA | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -19.47% | 5.94% |
| Дох-ть за 1 год | 20.24% | 22.56% |
| Дох-ть за 3 года | -19.67% | 7.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.21% | 13.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.63% | 12.34% |
| Коэф-т Шарпа | 0.44 | 1.93 |
| Дневная вол-ть | 46.86% | 11.63% |
| Макс. просадка | -97.12% | -55.19% |
| Current Drawdown | -57.71% | -4.05% |
Корреляция
Корреляция между AZTA и SPY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AZTA и SPY
С начала года, AZTA показывает доходность -19.47%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 5.94%. За последние 10 лет акции AZTA превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 19.63% против 12.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AZTA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azenta, Inc. (AZTA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZTA и SPY
AZTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZTA Azenta, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 0.59% | 0.95% | 1.53% | 1.68% | 2.34% | 3.75% | 2.82% | 3.05% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок AZTA и SPY
Максимальная просадка AZTA за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZTA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AZTA и SPY
Azenta, Inc. (AZTA) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что AZTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.