PortfoliosLab logo
Сравнение AZTA с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AZTA и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности AZTA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Azenta, Inc. (AZTA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-4.59%
5.97%
AZTA
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AZTA:

-0.60

SPY:

2.01

Коэф-т Сортино

AZTA:

-0.72

SPY:

2.70

Коэф-т Омега

AZTA:

0.92

SPY:

1.37

Коэф-т Кальмара

AZTA:

-0.34

SPY:

3.01

Коэф-т Мартина

AZTA:

-0.98

SPY:

13.11

Индекс Язвы

AZTA:

23.26%

SPY:

1.93%

Дневная вол-ть

AZTA:

37.95%

SPY:

12.56%

Макс. просадка

AZTA:

-97.12%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

AZTA:

-59.66%

SPY:

-3.49%

Доходность по периодам

С начала года, AZTA показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции AZTA превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 16.17% против 13.21% соответственно.


AZTA

С начала года

0.08%

1 месяц

6.54%

6 месяцев

-3.68%

1 год

-19.23%

5 лет

3.52%

10 лет

16.17%

SPY

С начала года

-0.25%

1 месяц

-2.87%

6 месяцев

6.70%

1 год

26.31%

5 лет

14.40%

10 лет

13.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Azenta, Inc.

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AZTA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azenta, Inc. (AZTA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AZTA, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.602.01
Коэффициент Сортино AZTA, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.722.70
Коэффициент Омега AZTA, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.921.37
Коэффициент Кальмара AZTA, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.343.01
Коэффициент Мартина AZTA, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00-0.9813.11
AZTA
SPY

Показатель коэффициента Шарпа AZTA на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZTA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.60
2.01
AZTA
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZTA и SPY

AZTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AZTA
Azenta, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.39%0.59%0.95%1.53%1.68%2.34%3.75%2.82%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок AZTA и SPY

Максимальная просадка AZTA за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZTA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-59.66%
-3.49%
AZTA
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности AZTA и SPY

Azenta, Inc. (AZTA) имеет более высокую волатильность в 11.05% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что AZTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
11.05%
4.15%
AZTA
SPY

Пользовательские портфели с AZTA или SPY


lung
8%
YTD
TQQQ
USD=X
SPY
ETH-USD
QQQ
SPY
URTH
EEM
MCHI
BTC-USD
ETH-USD
DOT-USD
SOL-USD
ADA-USD
1 / 161

Последние обсуждения