Сравнение AZTA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Azenta, Inc. (AZTA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZTA или SPY.
Корреляция
Корреляция между AZTA и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AZTA и SPY
Основные характеристики
AZTA:
-0.60
SPY:
2.01
AZTA:
-0.72
SPY:
2.70
AZTA:
0.92
SPY:
1.37
AZTA:
-0.34
SPY:
3.01
AZTA:
-0.98
SPY:
13.11
AZTA:
23.26%
SPY:
1.93%
AZTA:
37.95%
SPY:
12.56%
AZTA:
-97.12%
SPY:
-55.19%
AZTA:
-59.66%
SPY:
-3.49%
Доходность по периодам
С начала года, AZTA показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции AZTA превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 16.17% против 13.21% соответственно.
AZTA
0.08%
6.54%
-3.68%
-19.23%
3.52%
16.17%
SPY
-0.25%
-2.87%
6.70%
26.31%
14.40%
13.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AZTA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azenta, Inc. (AZTA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZTA и SPY
AZTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azenta, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 0.59% | 0.95% | 1.53% | 1.68% | 2.34% | 3.75% | 2.82% |
SPDR S&P 500 ETF | 1.21% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок AZTA и SPY
Максимальная просадка AZTA за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZTA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AZTA и SPY
Azenta, Inc. (AZTA) имеет более высокую волатильность в 11.05% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что AZTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Пользовательские портфели с AZTA или SPY
Последние обсуждения
Discrepancy between SPY and ^GSPC?
Hello, from the charts, SPY seems to be outperforming its benchmark ^GSPC. That looks strange. From my understanding, SPY is designed to closely track the S&P 500.
Could there be an error in the charts?
Hedge Cat
Filtering portfolio screening columns
Bee Zee
Basis of calculations: historical or modelled?
Hi,
I am new to Portfolioslab. I cannot find any statement describing whether returns and heat maps of users' and lazy's portfolios are based on actual historical data, or are simply modelled on the basis of current portfolio composition.
I would greatly appreciate a clarification.
Thanks
Luca