Сравнение AZTA с TYL
AZTA (Azenta, Inc.) and TYL (Tyler Technologies, Inc.) are both stocks. AZTA operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while TYL operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, AZTA returned 7.61%/yr vs 6.92%/yr for TYL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZTA и TYL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AZTA показывает доходность -31.78%, а TYL немного выше – -31.25%. За последние 10 лет акции AZTA превзошли акции TYL по среднегодовой доходности: 7.61% против 6.92% соответственно.
AZTA
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 23.45%
- С начала года
- -31.78%
- 6 месяцев
- -35.26%
- 1 год
- -19.82%
- 3 года*
- -20.24%
- 5 лет*
- -25.51%
- 10 лет*
- 7.61%
TYL
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- -31.25%
- 6 месяцев
- -33.51%
- 1 год
- -45.61%
- 3 года*
- -7.48%
- 5 лет*
- -5.00%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение доходности по годам AZTA и TYL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZTA Azenta, Inc. | -31.78% | -33.48% | -23.24% | 11.89% | -43.54% | 52.62% | 63.07% | 62.06% | 11.20% | 42.03% |
TYL Tyler Technologies, Inc. | -31.25% | -21.28% | 37.91% | 29.69% | -40.07% | 23.24% | 45.50% | 61.46% | 4.95% | 24.01% |
Correlation
The correlation between AZTA and TYL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 1995 г. | 0.30 |
The correlation between AZTA and TYL shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AZTA:
-$3.88
TYL:
$9.63
AZTA:
1.75
TYL:
4.30
AZTA:
$596.57M
TYL:
$2.38B
AZTA:
$265.78M
TYL:
$1.08B
AZTA:
-$106.54M
TYL:
$491.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZTA vs. TYL — Ранг доходности на риск
AZTA
TYL
Сравнение AZTA c TYL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azenta, Inc. (AZTA) и Tyler Technologies, Inc. (TYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZTA | TYL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.76 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.86 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -1.49 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZTA | TYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | -1.26 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | -0.16 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.24 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.17 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок AZTA и TYL
Максимальная просадка AZTA за все время составила -97.12%, примерно равная максимальной просадке TYL в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZTA и TYL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZTA | TYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.12% | -93.50% | -3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.94% | -53.08% | -7.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.27% | -55.62% | -20.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.08% | -55.62% | -31.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.08% | -55.62% | -31.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.71% | -51.75% | -29.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.39% | -39.54% | -25.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.53% | 30.54% | -4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZTA и TYL
Azenta, Inc. (AZTA) имеет более высокую волатильность в 17.35% по сравнению с Tyler Technologies, Inc. (TYL) с волатильностью 12.96%. Это указывает на то, что AZTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZTA | TYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.35% | 12.96% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.40% | 32.15% | +20.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.98% | 36.34% | +26.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.80% | 31.66% | +20.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.43% | 28.99% | +22.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZTA и TYL
Ни AZTA, ни TYL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZTA Azenta, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 0.59% | 0.95% | 1.53% | 1.68% | 2.34% | 3.75% |
TYL Tyler Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZTA и TYL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Azenta, Inc. и Tyler Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AZTA and TYL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZTA has higher volatility (17.35%) compared to TYL (12.96%). In terms of maximum drawdown, AZTA dropped -97.12% vs TYL's -93.50%.
AZTA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AZTA и TYL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор