PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZNIX с DGSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AZNIX с DGSCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AZNIX (Virtus Income & Growth Fund) and DGSCX (Virtus Global Small-Cap Fund) are both mutual funds - AZNIX is a Diversified Portfolio fund managed by Allianz, while DGSCX is a Global Equities fund managed by Allianz. Over the past 10 years, AZNIX returned 9.53%/yr vs 6.76%/yr for DGSCX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AZNIX charges 0.92%/yr vs 1.28%/yr for DGSCX.

Доходность

Сравнение доходности AZNIX и DGSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Income & Growth Fund (AZNIX) и Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AZNIX показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у DGSCX с доходностью -1.24%. За последние 10 лет акции AZNIX превзошли акции DGSCX по среднегодовой доходности: 9.53% против 6.76% соответственно.

AZNIX

1 день
-0.45%
1 месяц
2.66%
С начала года
9.93%
6 месяцев
9.69%
1 год
20.25%
3 года*
14.46%
5 лет*
7.06%
10 лет*
9.53%

DGSCX

1 день
-1.16%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
-1.26%
1 год
-8.93%
3 года*
7.21%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AZNIX и DGSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AZNIX
Virtus Income & Growth Fund		9.93%11.97%11.24%18.99%-19.58%11.81%23.37%20.81%-5.56%13.05%
DGSCX
Virtus Global Small-Cap Fund		-1.24%-0.96%9.71%24.03%-24.11%11.23%29.79%23.02%-16.82%26.86%

Correlation

The correlation between AZNIX and DGSCX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2007 г.

0.86

Over the past year, the correlation between AZNIX and DGSCX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Income & Growth Fund

Virtus Global Small-Cap Fund

Часто сравнивают с AZNIX:
AZNIX с ARTFXAZNIX с VOOAZNIX с ALOIXAZNIX с ASHIXAZNIX с ANVIXAZNIX с RAGHXAZNIX с DRMCX
Часто сравнивают с DGSCX:
DGSCX с AVUVDGSCX с PGWCXDGSCX с GCCHXDGSCX с ASHIXDGSCX с ANVIXDGSCX с DRMCXDGSCX с ANNPX

Доходность на риск

AZNIX vs. DGSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZNIX
Ранг доходности на риск AZNIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZNIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZNIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZNIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZNIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZNIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DGSCX
Ранг доходности на риск DGSCX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGSCX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGSCX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGSCX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGSCX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGSCX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZNIX c DGSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Income & Growth Fund (AZNIX) и Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AZNIXDGSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
-0.71

+3.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
-0.95

+4.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.89

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

-0.52

+3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.36

-1.15

+17.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AZNIX vs. DGSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZNIX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа DGSCX равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZNIX и DGSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AZNIXDGSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

-0.71

+3.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

-0.00

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.35

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.39

+0.25

Просадки

Сравнение просадок AZNIX и DGSCX

Максимальная просадка AZNIX за все время составила -45.11%, что меньше максимальной просадки DGSCX в -68.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZNIX и DGSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AZNIXDGSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.11%

-68.18%

+23.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-16.85%

+10.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.59%

-18.04%

+7.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.92%

-37.49%

+13.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.24%

-40.29%

+14.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-11.88%

+11.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-19.68%

+13.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

7.60%

-6.35%

Волатильность

Сравнение волатильности AZNIX и DGSCX

Текущая волатильность для Virtus Income & Growth Fund (AZNIX) составляет 2.84%, в то время как у Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что AZNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AZNIXDGSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

3.67%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

9.70%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.67%

12.36%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.74%

17.97%

-7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

19.29%

-7.89%

Сравнение комиссий AZNIX и DGSCX

AZNIX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии DGSCX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZNIX и DGSCX

Дивидендная доходность AZNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности DGSCX в 4.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZNIX
Virtus Income & Growth Fund		6.55%7.00%7.29%7.49%8.26%6.21%6.59%8.18%7.22%7.82%8.94%9.33%
DGSCX
Virtus Global Small-Cap Fund		4.66%4.61%14.50%0.84%2.64%30.56%4.16%7.03%21.96%7.99%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AZNIX and DGSCX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGSCX has higher volatility (3.67%) compared to AZNIX (2.84%). In terms of maximum drawdown, AZNIX dropped -45.11% vs DGSCX's -68.18%.

AZNIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AZNIX и DGSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор