Сравнение AZNIX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Income & Growth Fund (AZNIX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
AZNIX управляется Allianz. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности AZNIX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AZNIX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZNIX Virtus Income & Growth Fund | -1.62% | 11.97% | 11.24% | 18.99% | -19.58% | 11.81% | 23.37% | 20.81% | -5.56% | 13.05% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, AZNIX показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции AZNIX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 8.59% против 5.04% соответственно.
AZNIX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 12.04%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 8.59%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AZNIX и BERIX
AZNIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
AZNIX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
AZNIX
BERIX
Сравнение AZNIX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Income & Growth Fund (AZNIX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZNIX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 2.57 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 3.30 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.53 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 4.77 | -2.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 17.74 | -9.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZNIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.57 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.83 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.84 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.07 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между AZNIX и BERIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZNIX и BERIX
Дивидендная доходность AZNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZNIX Virtus Income & Growth Fund | 7.24% | 7.00% | 7.29% | 7.49% | 8.26% | 6.21% | 6.59% | 8.18% | 7.22% | 7.82% | 8.94% | 9.33% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок AZNIX и BERIX
Максимальная просадка AZNIX за все время составила -45.11%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZNIX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AZNIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.11% | -20.34% | -24.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.36% | -2.95% | -3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.92% | -15.73% | -8.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.24% | -20.34% | -5.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -0.79% | -3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -2.60% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 0.79% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZNIX и BERIX
Virtus Income & Growth Fund (AZNIX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что AZNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AZNIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 1.55% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.06% | 4.29% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.28% | 5.38% | +4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.72% | 5.94% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.35% | 6.00% | +5.35% |