PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZN с SGPYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AZN с SGPYY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AZN (AstraZeneca PLC) and SGPYY (Sage Group PLC ADR) are both stocks. AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while SGPYY operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, AZN returned 15.97%/yr vs 4.74%/yr for SGPYY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AZN и SGPYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AstraZeneca PLC (AZN) и Sage Group PLC ADR (SGPYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AZN показывает доходность -0.75%, что значительно выше, чем у SGPYY с доходностью -21.93%. За последние 10 лет акции AZN превзошли акции SGPYY по среднегодовой доходности: 15.97% против 4.74% соответственно.

AZN

1 день
-1.94%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
1.57%
1 год
22.51%
3 года*
8.94%
5 лет*
11.28%
10 лет*
15.97%

SGPYY

1 день
0.67%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-21.93%
6 месяцев
-21.07%
1 год
-34.65%
3 года*
2.19%
5 лет*
5.28%
10 лет*
4.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AZN и SGPYY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AZN
AstraZeneca PLC		-0.75%43.30%-0.62%1.44%19.14%19.66%3.12%35.68%13.86%33.10%
SGPYY
Sage Group PLC ADR		-21.93%-7.16%7.97%70.61%-22.82%51.27%-17.88%33.20%-27.65%38.66%

Correlation

The correlation between AZN and SGPYY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.26

The correlation between AZN and SGPYY shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZN:

$279.03B

SGPYY:

$10.62B

EPS

AZN:

$6.66

SGPYY:

£3.03

Коэффициент P/E

AZN:

26.85

SGPYY:

10.90

Коэффициент PEG

AZN:

0.04

SGPYY:

0.81

Коэффициент P/S

AZN:

4.62

SGPYY:

1.58

Коэффициент P/B

AZN:

5.90

SGPYY:

36.01

Общая выручка (12 мес.)

AZN:

$60.44B

SGPYY:

£5.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

AZN:

$49.37B

SGPYY:

£4.66B

EBITDA (12 мес.)

AZN:

$20.47B

SGPYY:

£1.27B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AstraZeneca PLC

Sage Group PLC ADR

Часто сравнивают с AZN:
AZN с NVOAZN с NVSAZN с MRNAAZN с CAHAZN с OPRAAZN с VOOAZN с UNH
Часто сравнивают с SGPYY:
SGPYY с LSEG.LSGPYY с MONY.LSGPYY с BNZL.LSGPYY с AV.LSGPYY с BA.LSGPYY с LLOY.LSGPYY с BATS.L

Доходность на риск

AZN vs. SGPYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZN
Ранг доходности на риск AZN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZN: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZN: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZN: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZN: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SGPYY
Ранг доходности на риск SGPYY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGPYY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGPYY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGPYY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGPYY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGPYY: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZN c SGPYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и Sage Group PLC ADR (SGPYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AZNSGPYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
-1.19

+2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
-1.66

+3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.79

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

-0.91

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

-1.55

+5.37

AZN vs. SGPYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZN на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа SGPYY равного -1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZN и SGPYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AZN и SGPYY

Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки SGPYY в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и SGPYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AZNSGPYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.94%

-58.33%

+9.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-38.33%

+22.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.87%

-38.41%

+10.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.87%

-38.61%

+10.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.87%

-42.85%

+14.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.25%

-34.65%

+20.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-14.66%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.99%

22.47%

-16.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AZN и SGPYY

Текущая волатильность для AstraZeneca PLC (AZN) составляет 7.95%, в то время как у Sage Group PLC ADR (SGPYY) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что AZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGPYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AZNSGPYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

13.05%

-5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.74%

25.40%

-7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.76%

29.35%

-3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.03%

28.40%

-4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.93%

30.11%

-5.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZN и SGPYY

Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности SGPYY в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZN
AstraZeneca PLC		2.98%1.70%2.27%2.15%2.12%2.35%2.80%2.81%3.69%3.95%5.01%4.06%
SGPYY
Sage Group PLC ADR		2.72%1.87%1.57%1.50%2.59%1.88%2.37%1.86%2.45%1.47%4.60%1.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZN и SGPYY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AstraZeneca PLC и Sage Group PLC ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
15.29B
1.38B
(AZN) Общая выручка
(SGPYY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AZN значения в USD, SGPYY значения в GBP

Сравнение рентабельности AZN и SGPYY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AstraZeneca PLC и Sage Group PLC ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%20222023202420252026
82.5%
89.1%
Активы портфеля
AZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

SGPYY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sage Group PLC ADR сообщила о валовой прибыли в 1.23B при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 89.1%.

AZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

SGPYY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sage Group PLC ADR сообщила об операционной прибыли в 308.57M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.

AZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

SGPYY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sage Group PLC ADR сообщила о чистой прибыли в 198.94M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.

Часто задаваемые вопросы

AZN and SGPYY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGPYY has higher volatility (13.05%) compared to AZN (7.95%). In terms of maximum drawdown, AZN dropped -48.94% vs SGPYY's -58.33%.

AZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AZN и SGPYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор