Сравнение AZN с BT-A.L
AZN (AstraZeneca PLC) and BT-A.L (BT Group plc) are both stocks. AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while BT-A.L operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, AZN returned 15.97%/yr vs -2.18%/yr for BT-A.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZN и BT-A.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AZN торгуется в USD, в то время как BT-A.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BT-A.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AZN показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у BT-A.L с доходностью 13.31%. За последние 10 лет акции AZN превзошли акции BT-A.L по среднегодовой доходности: 15.97% против -2.18% соответственно.
AZN
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 15.97%
BT-A.L
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -12.14%
- С начала года
- 13.31%
- 6 месяцев
- 17.92%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- -2.18%
Сравнение доходности по годам AZN и BT-A.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | -0.75% | 43.30% | -0.62% | 1.44% | 19.14% | 19.66% | 3.12% | 35.68% | 13.86% | 33.10% |
BT-A.L BT Group plc | 13.31% | 43.14% | 21.63% | 23.91% | -37.69% | 28.79% | -29.17% | -8.63% | -11.85% | -14.56% |
Correlation
The correlation between AZN and BT-A.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г. | 0.27 |
The correlation between AZN and BT-A.L shifts across timeframes, from 0.15 (10 years) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AZN:
$60.44B
BT-A.L:
£20.36B
AZN:
$49.37B
BT-A.L:
£9.54B
AZN:
$20.47B
BT-A.L:
£7.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZN vs. BT-A.L — Ранг доходности на риск
AZN
BT-A.L
Сравнение AZN c BT-A.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и BT Group plc (BT-A.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AZN | BT-A.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.12 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 0.71 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 1.42 | +2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AZN и BT-A.L
Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки BT-A.L в -83.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и BT-A.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZN | BT-A.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.94% | -83.54% | +34.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.43% | -22.31% | +6.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.87% | -24.44% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | -52.51% | +24.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.87% | -75.92% | +48.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.25% | -39.69% | +25.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.37% | -45.90% | +34.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.99% | 11.07% | -5.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZN и BT-A.L
Текущая волатильность для AstraZeneca PLC (AZN) составляет 7.95%, в то время как у BT Group plc (BT-A.L) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что AZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BT-A.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZN | BT-A.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 10.37% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.74% | 21.86% | -4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.76% | 27.84% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.03% | 31.47% | -7.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.93% | 33.13% | -8.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZN и BT-A.L
Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности BT-A.L в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.98% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
BT-A.L BT Group plc | 3.92% | 4.46% | 5.62% | 6.23% | 6.87% | 1.36% | 0.00% | 8.00% | 6.37% | 5.67% | 3.94% | 2.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZN и BT-A.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AstraZeneca PLC и BT Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AZN and BT-A.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AZN и BT-A.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор