Сравнение AZN с BA.L
AZN (AstraZeneca PLC) and BA.L (BAE Systems plc) are both stocks. AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while BA.L operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, AZN returned 15.97%/yr vs 18.26%/yr for BA.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZN и BA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AZN торгуется в USD, в то время как BA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AZN показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у BA.L с доходностью 12.20%. За последние 10 лет акции AZN уступали акциям BA.L по среднегодовой доходности: 15.97% против 18.26% соответственно.
AZN
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 15.97%
BA.L
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- 12.20%
- 6 месяцев
- 13.86%
- 1 год
- 1.58%
- 3 года*
- 31.41%
- 5 лет*
- 30.99%
- 10 лет*
- 18.26%
Сравнение доходности по годам AZN и BA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | -0.75% | 43.30% | -0.62% | 1.44% | 19.14% | 19.66% | 3.12% | 35.68% | 13.86% | 33.10% |
BA.L BAE Systems plc | 12.20% | 63.60% | 4.12% | 40.34% | 43.72% | 16.51% | -6.51% | 33.58% | -21.46% | 9.84% |
Correlation
The correlation between AZN and BA.L is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г. | 0.28 |
The correlation between AZN and BA.L shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AZN:
$279.03B
BA.L:
£57.97B
AZN:
$6.66
BA.L:
£1.33
AZN:
26.85
BA.L:
14.41
AZN:
0.04
BA.L:
2.30
AZN:
4.62
BA.L:
1.06
AZN:
5.90
BA.L:
4.92
AZN:
$60.44B
BA.L:
£54.65B
AZN:
$49.37B
BA.L:
£4.75B
AZN:
$20.47B
BA.L:
£7.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZN vs. BA.L — Ранг доходности на риск
AZN
BA.L
Сравнение AZN c BA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и BAE Systems plc (BA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AZN | BA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.03 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 0.07 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 0.16 | +3.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AZN и BA.L
Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки BA.L в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и BA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZN | BA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.94% | -57.18% | +8.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.43% | -22.64% | +7.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.87% | -22.64% | -5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | -22.64% | -5.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.87% | -41.57% | +13.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.25% | -16.88% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.37% | -18.53% | +7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.99% | 10.00% | -4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZN и BA.L
Текущая волатильность для AstraZeneca PLC (AZN) составляет 7.95%, в то время как у BAE Systems plc (BA.L) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что AZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZN | BA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 9.11% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.74% | 24.23% | -6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.76% | 30.85% | -5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.03% | 27.07% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.93% | 26.84% | -1.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZN и BA.L
Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности BA.L в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.98% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
BA.L BAE Systems plc | 1.90% | 1.99% | 2.69% | 2.53% | 2.99% | 4.40% | 4.75% | 4.00% | 4.79% | 3.75% | 3.57% | 4.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZN и BA.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AstraZeneca PLC и BAE Systems plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZN и BA.L
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
BA.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
BA.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила об операционной прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
BA.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 14.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
AZN and BA.L have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AZN и BA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор