PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZMIX с VIESX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AZMIX с VIESX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AZMIX (Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund) and VIESX (Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, AZMIX returned 8.96%/yr vs 9.42%/yr for VIESX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AZMIX charges 0.89%/yr vs 1.51%/yr for VIESX.

Доходность

Сравнение доходности AZMIX и VIESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund (AZMIX) и Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AZMIX показывает доходность 23.18%, что значительно выше, чем у VIESX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции AZMIX уступали акциям VIESX по среднегодовой доходности: 8.96% против 9.42% соответственно.

AZMIX

1 день
0.24%
1 месяц
1.57%
С начала года
23.18%
6 месяцев
23.31%
1 год
41.12%
3 года*
18.16%
5 лет*
4.00%
10 лет*
8.96%

VIESX

1 день
-0.24%
1 месяц
-3.58%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.67%
1 год
-0.08%
3 года*
9.71%
5 лет*
0.85%
10 лет*
9.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AZMIX и VIESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AZMIX
Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund		23.18%33.20%0.98%7.15%-27.76%2.53%22.61%21.90%-19.63%36.72%
VIESX
Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund		0.43%13.61%3.62%21.83%-22.92%-1.62%38.88%18.28%-5.40%31.01%

Correlation

The correlation between AZMIX and VIESX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2013 г.

0.72

The correlation between AZMIX and VIESX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund

Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund

Часто сравнивают с AZMIX:
AZMIX с ASHIXAZMIX с DRMCXAZMIX с AZBIXAZMIX с PGWCXAZMIX с ANVIXAZMIX с CEMFXAZMIX с ALOIX
Часто сравнивают с VIESX:
VIESX с WMICXVIESX с GQGPXVIESX с ADVMXVIESX с PSTAXVIESX с BADEXVIESX с EITEXVIESX с SSKEX

Доходность на риск

AZMIX vs. VIESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZMIX
Ранг доходности на риск AZMIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZMIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZMIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZMIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZMIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZMIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VIESX
Ранг доходности на риск VIESX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIESX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIESX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIESX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIESX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIESX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZMIX c VIESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund (AZMIX) и Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AZMIXVIESXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
-0.00

+2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
0.08

+2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.01

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

-0.00

+3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.02

-0.01

+11.03

AZMIX vs. VIESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZMIX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа VIESX равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZMIX и VIESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AZMIX и VIESX

Максимальная просадка AZMIX за все время составила -44.57%, что больше максимальной просадки VIESX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZMIX и VIESX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AZMIXVIESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.57%

-35.10%

-9.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-10.58%

-2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

-11.97%

-5.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.05%

-35.10%

-7.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.57%

-35.10%

-9.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-8.47%

+4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.20%

-9.72%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

4.29%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности AZMIX и VIESX

Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund (AZMIX) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что AZMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AZMIXVIESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.90%

4.34%

+7.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.72%

9.40%

+9.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.49%

11.55%

+9.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

13.24%

+6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

13.23%

+5.47%

Сравнение комиссий AZMIX и VIESX

AZMIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии VIESX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZMIX и VIESX

Дивидендная доходность AZMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности VIESX в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZMIX
Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund		2.56%3.15%1.57%1.80%2.08%0.57%1.68%2.96%3.07%1.70%2.41%3.62%
VIESX
Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund		2.78%2.79%3.64%0.00%0.00%8.80%1.17%2.06%0.38%0.83%2.01%2.24%

Часто задаваемые вопросы

AZMIX and VIESX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AZMIX has higher volatility (11.90%) compared to VIESX (4.34%). In terms of maximum drawdown, AZMIX dropped -44.57% vs VIESX's -35.10%.

AZMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AZMIX и VIESX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор