PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZMIX с AZBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AZMIX с AZBIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AZMIX (Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund) and AZBIX (Virtus Small-Cap Fund) are both mutual funds - AZMIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Allianz, while AZBIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Allianz. Over the past 10 years, AZMIX returned 8.87%/yr vs 11.78%/yr for AZBIX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.89% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AZMIX и AZBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund (AZMIX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AZMIX показывает доходность 24.34%, что значительно выше, чем у AZBIX с доходностью 18.35%. За последние 10 лет акции AZMIX уступали акциям AZBIX по среднегодовой доходности: 8.87% против 11.78% соответственно.

AZMIX

1 день
-1.43%
1 месяц
2.56%
С начала года
24.34%
6 месяцев
25.80%
1 год
47.35%
3 года*
18.98%
5 лет*
4.22%
10 лет*
8.87%

AZBIX

1 день
1.00%
1 месяц
1.39%
С начала года
18.35%
6 месяцев
17.88%
1 год
34.08%
3 года*
18.72%
5 лет*
8.26%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AZMIX и AZBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AZMIX
Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund		24.34%33.20%0.98%7.15%-27.76%2.53%22.61%21.90%-19.63%36.72%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		18.35%8.49%19.06%14.09%-18.04%18.92%16.98%24.13%-9.25%21.27%

Correlation

The correlation between AZMIX and AZBIX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2013 г.

0.52

The correlation between AZMIX and AZBIX shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund

Virtus Small-Cap Fund

Часто сравнивают с AZMIX:
AZMIX с DRMCXAZMIX с ASHIXAZMIX с PGWCXAZMIX с ANVIXAZMIX с CEMFXAZMIX с ALOIXAZMIX с ANNPX
Часто сравнивают с AZBIX:
AZBIX с LSSCXAZBIX с FSCEXAZBIX с ALOIXAZBIX с SAGWXAZBIX с ANVIXAZBIX с SSLCXAZBIX с CSMDX

Доходность на риск

AZMIX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZMIX
Ранг доходности на риск AZMIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZMIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZMIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZMIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZMIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZMIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
AZBIX
Ранг доходности на риск AZBIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZBIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZBIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZBIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZBIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZBIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZMIX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund (AZMIX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AZMIXAZBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.04

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.91

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.35

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

3.66

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.17

12.80

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AZMIX vs. AZBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZMIX на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AZBIX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZMIX и AZBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AZMIXAZBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.04

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.40

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.55

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.55

-0.18

Просадки

Сравнение просадок AZMIX и AZBIX

Максимальная просадка AZMIX за все время составила -44.57%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZMIX и AZBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AZMIXAZBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.57%

-40.80%

-3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-9.33%

-3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

-29.01%

+11.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.05%

-29.85%

-13.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.57%

-40.80%

-3.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

0.00%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.24%

-7.71%

-6.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

2.66%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AZMIX и AZBIX

Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund (AZMIX) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что AZMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AZMIXAZBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

4.64%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

12.20%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

16.71%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.47%

20.50%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

21.35%

-2.93%

Сравнение комиссий AZMIX и AZBIX

И AZMIX, и AZBIX имеют комиссию равную 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZMIX и AZBIX

Дивидендная доходность AZMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности AZBIX в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		4.14%4.90%10.82%2.31%4.78%13.82%0.45%0.38%9.62%13.80%0.03%3.59%
AZMIX
Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund		2.54%3.15%1.57%1.80%2.08%0.57%1.68%2.96%3.07%1.70%2.41%3.62%

Часто задаваемые вопросы

AZMIX and AZBIX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AZMIX has higher volatility (6.92%) compared to AZBIX (4.64%). In terms of maximum drawdown, AZMIX dropped -44.57% vs AZBIX's -40.80%.

AZMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AZMIX и AZBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор