- ISIN
- US92838V3612
- CUSIP
- 01880B298
- Эмитент
- Allianz
- Дата выпуска
- 17 дек. 2012 г.
- Категория
- Emerging Markets Diversified
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AZMIX
Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund (AZMIX) прибавил 25.5% с начала года. Текущая цена акции AZMIX — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AZMIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,248.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund (AZMIX) показал доход в 25.54% с начала года и 51.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AZMIX составила 9.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 8.25%
- С начала года
- 25.54%
- 6 месяцев
- 27.77%
- 1 год
- 51.65%
- 3 года*
- 19.23%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 9.06%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AZMIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 дек. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +21.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AZMIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.11% | 4.41% | -10.59% | 12.39% | 7.44% | 2.08% | 25.54% | ||||||
| 2025 | 2.65% | 2.33% | 0.49% | -0.12% | 4.17% | 5.65% | 0.67% | 3.04% | 11.54% | 1.20% | -3.76% | 1.88% | 33.20% |
| 2024 | -7.64% | 4.38% | 3.17% | -0.06% | 0.52% | 0.45% | -1.09% | 1.10% | 9.62% | -4.81% | -3.33% | -0.26% | 0.98% |
| 2023 | 12.64% | -8.34% | 4.51% | -2.76% | -1.74% | 4.27% | 6.25% | -7.01% | -0.93% | -6.02% | 4.40% | 3.79% | 7.15% |
| 2022 | -4.64% | -6.07% | -5.60% | -9.00% | 2.67% | -4.85% | -0.89% | -0.64% | -13.38% | -5.60% | 21.12% | -1.47% | -27.76% |
| 2021 | 3.80% | -0.56% | -2.87% | 3.65% | 2.82% | 1.53% | -5.62% | 0.14% | -4.64% | 3.50% | -1.11% | 2.47% | 2.53% |
Метрики бенчмарка
Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund has an annualized alpha of -2.11%, beta of 0.71, and R2 of 0.49 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 26, 2012.
- This fund participated in 91.35% of S&P 500 Index downside but only 66.71% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.49 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.11%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.49
- Участие в росте
- 66.71%
- Участие в снижении
- 91.35%
Комиссия
Комиссия AZMIX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AZMIX имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund (AZMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AZMIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.41 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 2.93 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.97 | 13.52 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.63 | $0.63 | $0.24 | $0.28 | $0.31 | $0.12 | $0.35 | $0.50 | $0.44 | $0.31 | $0.33 | $0.45 |
Дивидендный доход | 2.51% | 3.15% | 1.57% | 1.80% | 2.08% | 0.57% | 1.68% | 2.96% | 3.07% | 1.70% | 2.41% | 3.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.63 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.31 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund показал максимальную просадку в 44.57%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 806 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -44.57%окт. 2022 г. | 1y 8mo | 3y 2mo | 4y 10moфевр. 2021 г. - янв. 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -36.59%март 2020 г. | 2y 1mo | 6mo 20d | 2y 8moянв. 2018 г. - окт. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -31.42%янв. 2016 г. | 1y 4mo | 1y 1mo | 2y 6moсент. 2014 г. - март 2017 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -14.83%авг. 2013 г. | 3mo 21d | 8mo 28d | 1y 14dмай 2013 г. - май 2014 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -12.58%март 2026 г. | 28d | 21d | 1mo 19dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| AZMIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.57% | -56.78% | +12.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -9.10% | -3.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.91% | -18.90% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.05% | -25.43% | -17.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.57% | -33.92% | -10.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.25% | -10.72% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 1.97% | +1.74% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AZMIX
Добавьте Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AZMIX