Сравнение AZMIX с PGWCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund (AZMIX) и Virtus Focused Growth Fund (PGWCX).
AZMIX управляется Allianz. Фонд был запущен 17 дек. 2012 г.. PGWCX управляется Allianz. Фонд был запущен 24 февр. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности AZMIX и PGWCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AZMIX и PGWCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZMIX Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund | 1.85% | 33.20% | 0.98% | 7.15% | -27.76% | 2.53% | 22.61% | 21.90% | -19.63% | 36.72% |
PGWCX Virtus Focused Growth Fund | -10.48% | 19.31% | 52.99% | 52.26% | -34.89% | 19.61% | 47.57% | 32.96% | -6.82% | 30.45% |
Доходность по периодам
С начала года, AZMIX показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у PGWCX с доходностью -10.48%. За последние 10 лет акции AZMIX уступали акциям PGWCX по среднегодовой доходности: 6.91% против 16.85% соответственно.
AZMIX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 6.91%
PGWCX
- 1 день
- 4.26%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -10.48%
- 6 месяцев
- -8.72%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- 28.31%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 16.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AZMIX и PGWCX
AZMIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии PGWCX в 1.70%.
Доходность на риск
AZMIX vs. PGWCX — Ранг доходности на риск
AZMIX
PGWCX
Сравнение AZMIX c PGWCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund (AZMIX) и Virtus Focused Growth Fund (PGWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZMIX | PGWCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 0.78 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.29 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.18 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.11 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 4.13 | +3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZMIX | PGWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 0.78 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.51 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.69 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.60 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между AZMIX и PGWCX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZMIX и PGWCX
Дивидендная доходность AZMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности PGWCX в 15.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZMIX Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund | 3.10% | 3.15% | 1.57% | 1.80% | 2.08% | 0.57% | 1.68% | 2.96% | 3.07% | 1.70% | 2.41% | 3.62% |
PGWCX Virtus Focused Growth Fund | 15.50% | 13.87% | 24.05% | 6.02% | 15.19% | 41.55% | 15.72% | 23.03% | 20.78% | 1.92% | 3.51% | 9.18% |
Просадки
Сравнение просадок AZMIX и PGWCX
Максимальная просадка AZMIX за все время составила -44.57%, что меньше максимальной просадки PGWCX в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZMIX и PGWCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AZMIX | PGWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.57% | -67.19% | +22.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -16.31% | +3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.05% | -39.09% | -3.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.57% | -39.09% | -5.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | -12.74% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.40% | -17.93% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 4.36% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZMIX и PGWCX
Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund (AZMIX) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что AZMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AZMIX | PGWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.45% | 7.44% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 13.01% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.63% | 23.31% | -3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.16% | 26.61% | -7.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 24.39% | -6.19% |