Сравнение AZM.MI с META
AZM.MI (Azimut Holding S.p.A) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. AZM.MI operates in Asset Management (Financial Services), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, AZM.MI returned 14.62%/yr vs 17.47%/yr for META. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZM.MI и META
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AZM.MI торгуется в EUR, в то время как META торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения META были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AZM.MI показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у META с доходностью -8.32%. За последние 10 лет акции AZM.MI уступали акциям META по среднегодовой доходности: 14.62% против 17.47% соответственно.
AZM.MI
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 5.86%
- 1 год
- 41.64%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- 17.97%
- 10 лет*
- 14.62%
META
- 1 день
- -4.75%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -10.87%
- 1 год
- -13.69%
- 3 года*
- 26.95%
- 5 лет*
- 13.82%
- 10 лет*
- 17.47%
Сравнение доходности по годам AZM.MI и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZM.MI Azimut Holding S.p.A | 3.20% | 59.18% | 5.49% | 20.61% | -9.38% | 45.88% | -10.48% | 144.23% | -32.60% | 6.22% |
META Meta Platforms, Inc. | -8.32% | -0.33% | 77.01% | 185.31% | -62.00% | 32.34% | 22.12% | 60.11% | -22.22% | 34.53% |
Correlation
The correlation between AZM.MI and META is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZM.MI vs. META — Ранг доходности на риск
AZM.MI
META
Сравнение AZM.MI c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azimut Holding S.p.A (AZM.MI) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZM.MI | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.96 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | -0.42 | +3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | -0.88 | +9.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZM.MI | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | -0.39 | +2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.32 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.45 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.56 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок AZM.MI и META
Максимальная просадка AZM.MI за все время составила -77.83%, что больше максимальной просадки META в -71.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZM.MI и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZM.MI | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.83% | -71.76% | -6.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.93% | -32.44% | +17.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.14% | -39.99% | +15.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.64% | -71.76% | +27.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.91% | -71.76% | +15.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -26.40% | +24.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.59% | -14.53% | -9.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | 15.67% | -10.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZM.MI и META
Текущая волатильность для Azimut Holding S.p.A (AZM.MI) составляет 8.42%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что AZM.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZM.MI | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 10.21% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.13% | 26.52% | -8.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.82% | 35.13% | -8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.06% | 43.85% | -16.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.14% | 38.90% | -7.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZM.MI и META
Дивидендная доходность AZM.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности META в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZM.MI Azimut Holding S.p.A | 5.75% | 4.90% | 4.23% | 5.50% | 6.21% | 4.05% | 5.63% | 5.64% | 11.07% | 6.26% | 9.46% | 3.38% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.35% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZM.MI и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Azimut Holding S.p.A и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AZM.MI and META have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AZM.MI и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор