Сравнение AZM.MI с META
AZM.MI (Azimut Holding S.p.A) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. AZM.MI operates in Asset Management (Financial Services), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, AZM.MI returned 18.54%/yr vs 17.87%/yr for META. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZM.MI и META
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AZM.MI торгуется в EUR, в то время как META торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения META были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AZM.MI показывает доходность 4.50%, что значительно выше, чем у META с доходностью 0.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AZM.MI имеют среднегодовую доходность 18.54%, а акции META немного отстают с 17.87%.
AZM.MI
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -6.10%
- 6 месяцев
- 1.22%
- С начала года
- 4.50%
- 1 год
- 24.54%
- 3 года*
- 28.23%
- 5 лет*
- 18.46%
- 10 лет*
- 18.54%
- Всё время*
- 13.03%
META
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 12.35%
- 6 месяцев
- 6.00%
- С начала года
- 0.86%
- 1 год
- -6.32%
- 3 года*
- 29.22%
- 5 лет*
- 14.23%
- 10 лет*
- 17.87%
- Всё время*
- 22.31%
Сравнение доходности по годам AZM.MI и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZM.MI Azimut Holding S.p.A | 4.50% | 59.18% | 8.64% | 20.72% | -9.31% | 45.97% | -10.38% | 149.25% | -28.68% | 6.83% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.86% | -0.33% | 77.01% | 185.31% | -62.00% | 32.34% | 22.12% | 60.11% | -22.22% | 34.53% |
Correlation
The correlation between AZM.MI and META is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZM.MI vs. META — Ранг доходности на риск
AZM.MI
META
Сравнение AZM.MI c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azimut Holding S.p.A (AZM.MI) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AZM.MI | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.00 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | -0.20 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | -0.36 | +5.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AZM.MI и META
Максимальная просадка AZM.MI за все время составила -77.74%, что больше максимальной просадки META в -71.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZM.MI и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZM.MI | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.74% | -71.76% | -5.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.93% | -32.44% | +17.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.14% | -39.99% | +15.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.58% | -71.76% | +27.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.89% | -71.76% | +15.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.94% | -19.02% | +11.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.07% | -15.18% | -9.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 17.50% | -12.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZM.MI и META
Текущая волатильность для Azimut Holding S.p.A (AZM.MI) составляет 6.70%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что AZM.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZM.MI | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 15.13% | -8.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.18% | 30.39% | -11.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.19% | 38.36% | -12.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.19% | 44.40% | -17.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.34% | 39.23% | -8.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZM.MI и META
Дивидендная доходность AZM.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности META в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZM.MI Azimut Holding S.p.A | 5.68% | 4.90% | 4.17% | 5.58% | 6.30% | 4.11% | 5.71% | 5.70% | 10.99% | 6.92% | 10.45% | 0.47% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.33% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZM.MI и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Azimut Holding S.p.A и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AZM.MI and META have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AZM.MI и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор